水曜日, 8月 17, 2022
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MACDダイバージェンス:MACDを使うのはこの記事を読んでから!

移動平均収束ダイバージェンス(MACD)インジケーターはトレーダーやアナリストの間で人気がありますが、その使い方を理解するのは想像以上に難しいと言えます。MACDインジケーターは、移動平均線に基づいてトレンドの方向性を認識するために使われるものです。

例えば、株価や通貨ペアなどの価格が上昇方向に動いていて、MACDが下降方向に動いている場合、それはダイバージェンスが起きていると言えます。逆の場合も然りです。このタイプのシグナルは、トレンドの反転を示唆するものとされていますが、同時に誤解を招く可能性もあります。

MACDの基礎となる計算方法を理解する必要はありませんが、MACDダイバージェンス・インジケーターの仕組みを理解することで、偽のシグナルに騙されないようになります。

急激な動きの後のMACDダイバージェンス

macd ダイバージェンス

プライスアクションと共にMACDを使用し、MACDのダイバージェンス発生の有無にトレード手法を依存した場合、いくつかの問題が生じます。

MACDトレンドラインと値動きの間に生じるダイバージェンスは、高値でも安値でも、ほとんどの場合、急激な値動きの直後に発生します。価格の動きが早いか遅いか、大きいか小さいかを判断するには、その値動き周辺の速度と大きさも見る必要があります。

価格の勢いはいつまでも続くわけではありませんので、価格が横ばいになり始めると、MACDのトレンドラインとの間にダイバージェンスが発生します。

つまり、強い上昇(下降)後の、MACDのダイバージェンスは役に立たないと言えます。値上がりや横ばいが続き、下落することで、MACDは勢いが鈍ったことを示しますが、決して反転を示すものではないのです。

写真のチャートにおいて、ユーロドル(EUR/USD)は下落していますが、MACDは上昇しています。もし、MACDの上昇を反転のサインだと捉えていたら、ショートポジションを閉じ、さらなる利益を逃していたかもしれません。または、下降トレンドの終わりを示す明確な反転の兆候がないにもかかわらず、誤ってロングポジションを取っていたかもしれません。

だからと言って、ダイバージェンスは反転を示唆しないという意味ではありませんが、大きな動きがあった後には、値動きを十分観察しなければなりません。

MACDの高値(または安値)とダイバージェンスについて

macd ダイバージェンス

トレーダーは、MACDの過去の高値と現在の高値、または過去の安値と現在の安値を比較します。例えば、価格が高値を更新すれば、MACDも高値を更新できるかどうかに注目するでしょう。更新していなければ、それはダイバージェンスまたは反転シグナルと判断してしまいます。

しかし、このシグナルは常に正しいとは限らないのです。MACDの高値が切り下がれば、価格が前回よりも勢いがなかったことを示しますが、それは必ずしも反転を示しているわけではないのです。

前述したように、急激な値動きは、ゆっくり動くMACDにも大きな動きを引き起こします。

急な値動きが発生した場合、MACDは、価格が推移している時間に、ダイバージェンスを示します。

MACDの高値が切り下がっていると判断した場合、価格が反転すると解釈してしまい、利益を獲得するための貴重な機会を逃している可能性があります。

最悪のケースでは、FXトレーダーは、トレードをサポートする証拠をほとんど確認できないまま、強い上昇トレンド中にショートポジションを取ってしまうことになるかもしれません。

上の写真のチャートは、APPL株の下降トレンドを示しています。急激な下降が発生した後、ゆっくりとした下降の動きになりました。このような急激な値動きは、MACDにも大きな下落を引き起こします。

価格の下落がそれほど強くない場合にダイバージェンスが発生しますが、常に反転を示すものではありません。MACDのダイバージェンスは一日中発生していましたが、価格は一日中下落していました。ダイバージェンスを反転のシグナルと捉えてしまっていたら、下降局面での利益は完全に逃してしまっていたでしょう。

実際に価格が反転する時にはダイバージェンスが発生していないことが良くあると言う事も忘れてはなりません。

トレンドとプライスアクションの方が重要

macd ダイバージェンス

MACDダイバージェンスは、反転を発見するための良いツールのように見えます。しかし、不正確であり、タイムリーであるわけでもないため、多くの偽のシグナルを生成してしまう事が良くあります。

トレーダーは、ダイバージェンスだけではなく、プライスアクションにも注目した方が良いでしょう。下降トレンドが反転するには、高値の切り上げ、安値の切り上げを作らなければなりません。

上昇トレンドを反転させるためには、高値の切り下げ、安値の切り下げを作らなければなりません。これらが発生するまでは、価格の反転はないのです。ダイバージェンスがあるかどうかが重要ではなく、値動きを見ることが大切なのです。

MACDダイバージェンスに関するまとめ

  • トレーダーにとって、MACDのダイバージェンスは最も人気で、次いでRSIのダイバージェンスが続きます。
  • MACDのダイバージェンスは、それ自体が、価格の反転を示唆するものではありません。少なくともデイトレーディングには必要ありません。
  • これはMT4のインジケーターが使えないということではありません。落とし穴に注意するために、インジケーターを単独で使用すべきではないと言うことなのです。MACDダイバージェンスだけではなく、プライスアクションと大きなトレンドに注目することが大切です。

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