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木曜日, 12月 1, 2022
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RSIダイバージェンス:RSIを使うのはこの記事を読んでから!

相対力指数(RSI)はトレーダーやアナリストの間で人気がありますが、その使い方を理解するのは想像以上に難しいと言えます。RSIは、指定された取引期間の終値に基づいて、通貨ペアや市場の現在および過去の強弱を示すものです。

例えば、株価や通貨ペアなどの価格が上昇方向に動いていて、RSIが下降方向に動いている場合、それはダイバージェンスが起きていると言えます。逆の場合も然りです。このタイプのシグナルは、トレンド反転を示唆するものとされていますが、同時に誤解を招く可能性もあります。

ダイバージェンスとは

では、ダイバージェンスとは何か、そしてそれが何を教えてくれるのかを探ってみましょう。多くの人が勘違いしていることに驚くかもしれません。

ダイバージェンスとは、価格が高値を更新しているのに、インジケーターは高値を更新できていない現象のことです。インジケーター(MT4インジケーターMT5インジケーターを参照)とプライスアクションが同期していない場合、「何か」がプライスチャートで発生していることを意味します。

基本的に、ダイバージェンスとは、インジケーターがプライスアクションと「一致」していない場合に発生します。これは非常に基本的なことですが、しっかりとした基礎を築くことが重要です。ここからはより高度なダイバージェンスの概念を学ぶと共に、実際の取引方法を見ていきましょう。

rsi ダイバージェンス

RSI ダイバージェンス

#1 RSIとは

ダイバージェンスはすべてのインジケーターで機能しますが、MACDダイバージェンスと並んで、RSIダイバージェンスは最も使用されるインジケーターの一つです。RSIは、ある期間の平均値上がり幅と平均値下がり幅を比較します。そのため、例えばRSIが14に設定されている場合、過去14日間の陽線と陰線を比較します。RSIの値が低い場合、それは過去14本のローソク足において陽線よりも陰線の方が多かったことを意味し、RSIが高い場合、それは過去14本のうち、陰線よりも陽線が多かったことを意味します。

#2 RSIダイバージェンスはいつ形成されるのか

単なるテクニカル・インジケーターの枠を超えて、実際にそのインジケーターに何が起こっているのかを探ってみることをお勧めします。

トレンドに乗っている間は、RSIを使用してトレンドの波を判断することができるので、トレンドの強さの感覚を得ることができます。次に以下のスクリーンショットを使って3つのシナリオを説明していきます。

(1) 上昇トレンド中にRSIが価格と同程度の高値を連続してつけた場合は、トレンドの勢いが変わらず強いことを意味します。これは上昇トレンドの強さがまだ上昇している、もしくは安定していることを意味しているだけなので、ダイバージェンスとはみなされません。RSIの高値への上昇は、反転や弱さを示すものではありません。単にトレンドが変化せずに進行していることを意味するのです。

(2) 一般的に、RSIは強い上昇トレンドの時に高値を付けます。これは、単純により多くの陽線があったことを意味しています。

(3) 上昇トレンド中に価格が高値を更新しているのに、RSIが高値を切り下げている場合は、上昇が以前ほど強くなく、トレンドが勢いを失っていることを意味します。これがダイバージェンスと呼ばれるもので、下のスクリーンショットでは、上昇トレンドに終わりを告げ、下降トレンドを移行することをダイバージェンスが示唆しています。

rsi ダイバージェンス

#3位 従来のテクニカル分析には漏れがある

テクニカル分析は、価格が高値、安値を切り上げているときにトレンドが存在すると言えます。価格を分析する際にそれだけを重要視しているトレーダーは、重要な手がかりを見逃し、市場のダイナミクス、変化を完全に理解できていないことがよくあります。トレンドが一見「健全」に見えても(高値、安値切り上げ等)、ローソク足のパターンやモメンタムを深く見ると、同時にトレンドが変化していることがわかる場合があります。

モメンタムインジケーターでダイバージェンスを発見した場合、トレンドのダイナミクスが変化していることを示しています。

RSIダイバージェンスインジケーターで取引をする方法 – 最適なエントリー

RSIダイバージェンスインジケーターでシグナルが発されたらすぐに、常に強い反転につながるわけではなく、多くの場合、ダイバージェンスが発生してからまずはレンジに入ります。ダイバージェンスは勢いの弱まりを示すだけで、必ずしも完全なトレンド転換を示すものではないことを覚えておいてください。

誤ったエントリーを避けるためには、他の基準や確認ツールを武器に加えることを強くお勧めします。ダイバージェンスだけではそれほど強いシグナルであるとは言えないため、ダイバージェンスだけをもとに取引をすると多くの場合、悪い結果になってしまいます。他のトレード戦略と同じように、戦略を強力なものにするためには、様々な要素を組み込む必要があります。

下の図では、RSIのダイバージェンスが起きていますが、価格は決して下がることはありませんでした。このようなダイバージェンスは、短期的な調整を意味しているのに過ぎないのです。

rsi ダイバージェンス

エントリーポイント

エントリーポイントは取引における重要な点であり、エントリーポイントのフィルターを追加することで、シグナルや取引の質を常に向上させることができます。ダイバージェンスシグナルだけに基づいて取引を行うのではなく、価格が以前のサポート/レジスタンスゾーンに到達するのを待ち、エントリーをします。

下のスクリーンショットがわかりやすい例です:左側には、RSIダイバージェンスが2つ発生している上昇トレンドが表示されています。最初のものは完全に失敗し、2つ目のものは正しく機能しました。その違いは何だったのでしょうか?右の大きい時間足で見てみると、最初のダイバージェンスは何でもないところで起こり、2番目のRSIダイバージェンスは非常に重要なレジスタンスレベル(黄色の線と黄色の矢印)で形成されていることがわかります。つまり、まずサポート・レジスタンスゾーンを特定してから、判断すべきと言えます。このようなアプローチは、パフォーマンスにとても大きな影響を与えます。

RSIダイバージェンスに関するまとめ

正しく捉えることができれば、RSIダイバージェンスはとても重要な情報になり得ます。また、その取引方法を理解しているトレーダーにとってはより効果的になるのです。

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