土曜日, 6月 25, 2022
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素早く利益を獲得するための最高のモメンタム手法

モメンタムトレーディングとは、値動きの強さをポジションを建てる際の基準として利用する戦略です。トレーディングにおけるモメンタムとは何か、どのように機能するのか、そしてモメンタム系の4つの人気インジケーターをご紹介します。

モメンタムとは

モメンタムとは、通貨ペア、株式、証券等における値動きのスピードまたは勢いのことです。モメンタムは、一定期間の値動きの割合を示し、投資家がトレンドの強さを判断するのに役立てられます。FXでは、通貨ペアに強気のモメンタム(価格が上昇している)と弱気のモメンタム(価格が下落している)が見られることがあります。

モメンタムの意味

トレーディングにおけるモメンタムの意味は、最近の値動きの強さに応じて通貨ペアを売買することです。これは、値動きの背後に十分な力があれば、同じ方向に動き続けるという考えに基づいています。

ある資産が高値になると、トレーダーや投資家からの注目度が高まり、市場価格はさらに上昇します。これは、不測の事態が発生して資産価格を見直すなど、多数の売り手が市場に参入するまで続きます。十分な数の売り手が市場に参入すると、勢いは方向転換し、資産の価格は下降していきます。

モメンタムトレーダーは、特定の方向へのトレンドの強さを見極め、予想される値動きを利用してポジションを建て、トレンドが強さを失い始めたらポジションを閉じます。モメンタムトレーダーは、必ずしもトレンドの天井と底を見つけようとはせず、代わりに値動きの特定の部分に焦点を当てます。市場のセンチメントやハーディング現象(多数派に従う傾向)を利用することが目的です。

モメンタムは、次のような重要な要素に基づいています。

  • ボリューム
  • ボラティリティー
  • タイムフレーム

ボリューム(出来高)

ボリューム(出来高)とは、一定の時間内に取引された特定の資産の量のことです。FXの取引量は、取引回数ではなく、通貨ペアで取引されたロット数です。つまり、5人の買い手が1ロットずつ購入した場合、1人の買い手が5ロット購入した場合と同じになります。

モメンタムトレーダーにとって出来高は非常に重要で、ポジションを素早く出し入れするためには、市場に安定した買い手と売り手がいることが前提となります。買い手と売り手の数が多い市場は、流動性の高い市場として知られており、小さなスプレッドで簡単にエントリーとエグジットを行うことができます。一方、買い手と売り手の数が少ない市場は、流動性の低い市場とみなされます。

ボラティリティー

ボラティリティーは、モメンタムトレーダーにとって重要な要素となります。FXのボラティリティーとは、通貨ペアの価格の変化の度合いのことで、ボラティリティーが高い市場は価格の変動が大きいことを意味し、ボラティリティーが低い市場は比較的安定していることを意味します。

モメンタムトレーダーは、変動の激しい市場を探し、資産価値の短期的な上昇や下落を利用します。モメンタムトレーダーは変動性を利用しようとしますが、市場の不利な動きから取引を保護するために、適切なリスク管理戦略を持つことが重要です。これには、ストップオーダーリミットオーダーなどが含まれます。

タイムフレーム

モメンタム戦略は、通常、短期的な市場の動きに焦点を当てていますが、トレードの期間は、トレンドがどれだけ長く続くかによって決まります。このため、ポジショントレードのような長期的なスタイルを採用するトレーダーにも、デイトレードスキャルピングのような短期的なスタイルを好むトレーダーにも適していると言えます。

トレンドフォローとモメンタム

トレンドフォローは、資産を取引する際に価格チャート内のトレンドラインを確認するために使用されるもう一つの取引戦略です。トレンドフォローとモメンタム戦略は、どちらも値動きに注目し、上昇トレンドでは買い、下降トレンドでは売りという点で共通しています。しかし、モメンタム戦略がファンダメンタルズ分析に基づいて予測を行うのに対し、トレンドフォロー戦略は価格と取引サイズのみに焦点を当てる傾向があります。これは、時間を短縮して迅速な取引を行うためでもありますが、損失を減らすためでもあります。トレンドトレーダーは、1つのポジションに多額の資金を投入するのではなく、トレンドに合わせてポジションサイズを決定します。

モメンタムトレードとスイングトレード

モメンタム戦略が資産の現在のトレンドを追うことに重点を置いているのに対し、スイングトレードはこれとは異なるアプローチをとります。スイングトレードでは、レンジ内で取引を行い、サポートラインやレジスタンスラインでの売買を重視します。スイングトレードは短期的な値動きを利用して取引を行うため、ほとんどのスイングトレードは短期間しか継続しませんが、モメンタムトレードはトレンドの強さに応じて短期的にも長期的にもトレードをします。また、スイングトレードでは、値動きに影響を与える可能性のあるファンダメンタルズ指標や経済指標は考慮しません。

人気のモメンタム指標

  • モメンタム
  • 相対力指数(RSI)
  • 移動平均線
  • ストキャスティクス
  • ウィリアムズ%R

モメンタムトレーダーは、ファンダメンタルズ(長期的な成長の見通しや、資産を取り巻く経済状況など)を必ずしも気にしません。モメンタムトレーダーが気にするのは、基本的には値動きだけです。そのため、モメンタムトレーダーの多くは、テクニカル分析指標に大きく依存して、売買のタイミングを決定しています。

モメンタム

モメンタムインジケーターは、最も人気のあるモメンタム・インジケーターです。直近の終値と、前回の終値と比較することで、トレンドの強さを見極めます。

インジケーターはオシレーターであり、ゼロ(一部のチャートでは100)を中心線として往復する1本の線で表示されます。インジケーターの線の値によって、トレーダーは値動きの速さを知ることができます。例えば、インジケーターの数値が35であれば、30よりも強い上昇トレンドであることがわかります。また、インジケーターの数値が-15の場合、-10の場合よりも強い下降トレンドであることがわかります。

トレーダーの中には、このインジケーターを使ってエントリーやエグジットをする人もいますが、ほとんどのモメンタムトレーダーは、プライスアクションを確認するために使います。例えば、インジケーターのラインがゼロラインを下から上にクロスした場合は、価格が上に向かって勢いを増し始めていることを示し、ゼロラインを上から下にクロスした場合は、価格が下に向かって勢いを増していることを示します。

相対力指数(RSI)

相対力指数(RSI)は、モメンタムベースの指標で、売買シグナルを提供します。モメンタム・インジケーターと同様に、別のチャートに表示され、0から100まで動くオシレーターです。

他のレンジ相場の指標と同様に、その値に応じて買われすぎ、売られすぎのシグナルを出します。70以上は買われすぎ、30以下は売られすぎと判断されます。

このモメンタム戦略は、リトレースメントが明確なトレンドを示すという考えに基づいています。モメンタムトレーダーは、天井や底ではなく、トレンドの中でトレードを行います。

RSIを使用する際は、買われすぎ、売られすぎのシグナルが出たからといって、トレンドが反転するわけではないことに注意する必要があります。上記の価格チャートを見ると、シグナルラインが買われすぎの領域に長時間とどまっていることがわかります。このように、RSIは他の指標と一緒に使うことが重要です。

移動平均線

移動平均線(MA)は、トレーダーが市場の新たなトレンドを発見するために使用されます。移動平均線は、ランダムな変動を除外して、価格のトレンドを示す数式を使用します。移動平均線はモメンタムベースの指標ではありませんが、モメンタムトレーダーがレンジ相場かどうかを見極めるのに役立ちます。

例えば、上のチャートでは、15日、25日、35日の3つの移動平均線が適用されています。値動きのほとんどの部分で、移動平均線(MA)は互いに重なり合っており、最も短い期間のMAが上に、最も長い期間のMAが下にあります。これは、市場がトレンドに乗っていること、そしてそのトレンドが加速していることを示しています。

移動平均線を使用する際には、移動平均線が遅行指標の一種であることを認識することが重要です。これは、シグナルが値動きの後に発生することを意味します。モメンタムトレーダーは必ずしもトレンドの開始時にエントリーするわけではありませんが、これは適切なエグジットポイントを見つけるために他の指標を使用する必要があることを意味します。上のチャートからわかるように、価格がすでにわずかに下落した後にMAがクロスオーバーし、トレンドの反転を示しています。

ストキャスティクス・オシレーター

ストキャスティクス・オシレーターは、指定された期間において、直近の終値と以前の取引レンジを比較します。この指標は、価格や出来高を追うのではなく、基礎となる市場のスピードやモメンタムを追うものです。

ストキャスティクスは先行指標と考えられているので、値動きを予測するのに利用できます。価格チャート上では2本の線で構成されています。

  • インジケーターライン:0から100の間で変動するラインで、80以上であれば買われすぎ、20以下であれば売られすぎと判断されます。
  • シグナルライン:同じ価格帯のチャートに描かれています。シグナルラインとインジケーターラインが交差すると、方向性が変わる可能性があることを示します。

プルバック(戻し)の際にストキャスティクスが20のマークまで下がらなかった場合は、トレンドが上昇を続けるというサインと捉えることができます。例えば、上の価格チャートを見ると、全体的に2本のラインが売られすぎのシグナルの上にとどまっており、トレンドが上昇し続けていることがわかります。これは、プルバック(戻し)があっても、全体的なモメンタムが上昇していることを示す指標です。

ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%Rの名前は、このインジケーターを開発した伝説のトレーダー、ラリー・ウィリアムズ氏に由来しています。ラリー・ウィリアムズは、このモメンタム・インジケーターを使ってFXで大成功を収め、何百万ドルもの利益を獲得しました。

そのため、ウィリアムズ%Rが多くのトレーダーの間で有名になりました。MT4でのインジケーター好ましい設定は40期間です。ウィリアムズ%Rは、-100からゼロまでのスケールで動きます。読み取り値が-100近辺であれば、売られすぎであることを示しています。これは、潜在的な買いのチャンスであることを意味します。ゼロに達すると、買われすぎであり、売り時であることを示しています。

では、最高のモメンタム取引戦略を使って効果的に取引する方法を見てみましょう。最高のFXモメンタムインジケーターを使って利益を上げる方法を学びます。

最高のモメンタムトレーディング戦略

モメンタム・インジケーター戦略の原則のひとつは、”高値でも買い”、”安値でも売る “ことです。つまり、モメンタムを味方につけながら、トレンドの方向に向かってトレードするということです。

続いて、最高のモメンタムFX手法の買い取引の場合のルールをご紹介します。

ステップ1:トレンドの定義を確認。上昇トレンドとは、一連の高値更新の後に高値、安値の切り上げがあることを意味する

上昇トレンドの定義は、高値更新とそれに続き高値安値を切り上げていくことです。上昇トレンドを定義するには、2つの高値と少なくとも2つの高値安値が続いていれば十分です。

高値の切り上げとは、単純に、前回の高値を更新することです。一方、安値の切り上げとは、前回の安値よりも高く推移することです。

すべてのモメンタムトレーダーは、トレンドが私たちの味方であることを知っています。しかし、トレンドの背後にモメンタムがなければ、実際にはトレンドがないかもしれません。

上級者トレーダーは、モメンタム・インジケーターを読む以外にもモメンタムを測るために実際のプライスアクションにも目を向けます。

ステップ2: 上昇トレンドでは、大きな陽線を探す

テクニカル分析の考え方として、売買の際には複数の確認サインを利用することがあります。そうすることで、トレードの精度が高まります。

価格チャートからモメンタムを読み取る実用的な方法は、単純にローソク足の長さを見ることです。上昇トレンドで見たいのは、比較的大きなローソク足(陽線)です。

上の図では、理想的なローソク足を示しています。大きな値動きには大きな強気のローソク足が伴います。これにより、トレンドの背後にある勢いが確認できます。

さて、そろそろウィリアムズ%Rに注目してみましょう。これはFXのモメンタム指標としては最高のものです。そして、モメンタム指標戦略の次のステップに入ります。

ステップ3: ウィリアムズ%R指標が売られすぎ(-80以下)になるのを待ち、-50レベルを超えて上昇してから買い

ウィリアムズ %R を使いこなすことが重要です。上昇トレンドでは、モメンタム指標が売られすぎの状態(-80以下)になり、-50レベルを超えてから買います。

値動きとインジケーターの両方で確認することが大切なのです。確率的にはここからさらに価格が上昇することを示唆しています。

注* ウィリアムズ%R指標が継続的に買われすぎの領域(-20レベル以上)に留まっている場合、強いモメンタム、強いトレンドを示唆しています。逆に下降トレンドでも同じことが言えます。

次に重要なことは、ストップロスをどこに置くかということです。

ステップ4: ストップロスを直近安値のすぐ下に設定する

モメンタム手法の買いシグナルが出てすぐの安値の下にストップロスを配置します。

また、ストップロスを直前の安値の下に設定することもできます。こうすることで、市場が突然反転した場合でも、利益を確保することができます。

最後になりましたが、モメンタム・インジケーター戦略には、利益を確定する場所も必要で、これが最高のモメンタム手法の最後のステップになります。

ステップ5: 前回安値を下抜けたら利益確定

進行中のトレンドは、誰もが予想していないほど長く続くことがあります。利益を最大化するために、市場に動きが出るまで待ちます。そのため、私たちはトレンドがブレイクされるまで待つのです。具体的には、直近の安値を下回った場合です。

あるいは、FXモメンタム・インジケーターが-50レベルを下抜けした時点で利益を確定するのです。

注** 上記はモメンタム取引戦略を用いた買い取引の例です。売りの場合も同じルールで取引を行います。下の図は、実際の売り取引の例を示しています。

見てみてください。

最高のモメンタム手法は、市場の価格が一方向に動き続ける傾向を利用するものです。これは、モメンタムが上向きか下向きかということです。要するに、モメンタム指標戦略にはマーケットのタイミングが重要なのです。この点で、私たちはFXの最高のモメンタム指標としてウィリアムズ%Rをモメンタム戦略に取り入れました。

モメンタムトレードのまとめ

  • モメンタムとは、通貨ペアやその他の商品の値動きのスピードや速度のことです。
  • トレードにおける「モメンタム」とは、最近の値動きの強さに応じて資産を売買することです。
  • 予測される値動きを利用してポジションを建て、トレンドが弱くなり始めたらポジションを閉じます。
  • モメンタム取引は、ボリューム、ボラティリティー、タイムフレームに基づきます。
  • モメンタム取引では、トレーダーは資産価格またはボリュームの変化率を識別することができます。価格や取引量が一方向に無限に続くことはないため、モメンタムは通常、オシレーター系指標と考えられます。
  • モメンタムトレーダーは、長期的な成長やファンダメンタルズよりも、プライスアクションを重視します。
  • モメンタム取引で人気のある指標は、モメンタム、RSI、MA、ストキャスティクス、ウィリアムズ%Rなどです。
Cristian Cochintuhttps://japanesefx.com/about/
Cristian Cochintu is a highly experienced trader, author, and analyst. Cristian’s extensive experience in developing trading strategies using cross markets analysis and his edge in predicting economic surprises is recognized all over the world. His unique insights about FX are translated today into multiple languages. The Japanese version of his blog - japanesefx.com - is devoted to helping FX traders trade intelligently, profitably, and for a long time. Cristian has studied the markets from many angles and has earned first and advanced degrees in economics, finance, and business. Throughout his career, Cristian has published market analysis and educational articles that have helped thousands of traders master the currency markets. Cristian is also one of the authors of investing.com, fxstreet.com, and other financial publications.

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