月曜日, 5月 16, 2022
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ボリンジャーバンドとは FXで使えるボリンジャーバンドの設定方法

ボリンジャーバンドは、ジョン・ボリンジャーによって開発された、世界中のトレーダーによって使用されている先進的なツールです。ただし、他のFXインジケーターと同様に、ボリンジャーバンドは手がかりを提供するだけで、絶対的な買いと売りのシグナルを提供するものではありません。このツールは、「価格が相対的に高いのか低いのか」という疑問に答えるために存在しています。このような情報は非常に貴重であり、バンドとの関係で価格がどの位置にあるのか、バンドの幅はどのくらいだったのか、また需給ツールと組み合わせれば、さらに強力なものになります。

さらに…

何百ものテクニカルインジケーターの中で、ダブルボリンジャーバンドは特におすすめといえます。豊富で実用的な情報を提供してくれます。通貨ペアがトレンド、レンジどちらにあるか、トレンドの方向性がどちらにあるか、そしてトレンドがいつ終了したかを教えてくれます。さらに、標準的なボリンジャーバンドの設定を行えば、トレーダーは、エントリーポイントとストップロスを置くための適切なポイントを設定することができます。

ボリンジャーバンドとは何か、ダブルボリンジャーバンドはなぜ有効なのか

ボリンジャーバンドとは

ジョン・ボリンジャーによって考案されたボリンジャーバンドは、ボラティリティに着目したインジケーターです。価格の動きそのものがバンドの幅を決定するので、相場の状況に素早く反応することができます。

ボリンジャーバンド(BB)は、シンプルでありながら強力なチャネルと移動平均線(MA)の組み合わせです。BBは、単純移動平均線(SMA)とSMAの上下に一定の標準偏差(シグマσ)でプロットされた上下のバンドで構成されています。BBは、その幅が価格変動に応じて変化する柔軟なチャネルと考えてください。SMAの期間中の価格変動幅が広いほどチャネルの幅は広くなり、この期間の価格レンジが狭いほどチャネルの幅は狭くなります。

ボリンジャーバンドの設定

ほとんどのチャートソフトのデフォルトのボリンジャーバンドの設定は、20日SMAで、バンドはこのSMAから標準偏差の2倍の距離にあります。下の図は、これらの「20, 2」のデフォルトのボリンジャーバンドの設定を使用した時に、どのように表示されるかを示しています。

ボリンジャーバンドとは

これらの設定はニーズに合わせて変更することができますが、おすすめのMT4のインジケーターであるダブルボリンジャーバンド(DBB)を見てみましょう。標準的な設定は人気があり、上下のバンドを潜在的なサポート/レジスタンスとして見ておく必要があります。

ボリンジャーバンドの式

ボリンジャーバンドの計算式は以下の通りです。

  • ミドルバンド=20日単純移動平均線(SMA)
  • バンド上限=20日SMA+(価格の20日標準偏差σの2倍)
  • バンド下限=20日SMA-(価格の20日標準偏差σの2倍)

ボリンジャーバンドの使い方

チャネルの標準偏差の幅が2倍以上ということは、過去20日の価格がバンドにヒットする統計的確率が約5%しかないことを意味します。

この前提は、フラットなレンジ相場や緩やかなトレンド相場では通用しますが、これは、通貨ペアの価値に対する市場の認識に変化がない場合です。このような状況下では、上下のバンドが信頼できるサポート/レジスタンスポイントとなります。横ばいまたは弱いトレンドでは、価格は上下のバンドの間で変動する傾向があり、床と天井で跳ね返されたボールのように、跳ね返ってきます。価格の変動が大きくなったり狭くなったりした場合でも、ボリンジャーバンドはそのような状況に合わせて調整し、価格の変動に合わせて拡大したり狭くなったりするので、ボラティリティに合わせてサポート・レジスタンスポイントを提供してくれます(これがBBのユニークで価値ある点です)。上の図では、特に価格が急激に上昇または下降した場合には、価格はこれらのバンドから中央に向かって跳ね返ります。

ボリンジャーバンドの標準的なデフォルト設定である、20日SMAのミドルバンドを設定し、各バンドはミドルバンドから2σの位置にありますが、価格が外側のバンドに触れる可能性は5%しかありません。ただし、この計算は(他の統計的指標と同様に)すべてのサンプル要素(過去20日)が同じであり、すべての価格が等しい場合と仮定しています。強いトレンドがない場合や全くトレンドがない場合は、この仮定が適用されます。フラットな値動きは、通貨ペアの価値に関する市場の認識が大きく変化していないことを示唆しています。

しかし、その前提は強いトレンドには当てはまらず、定義上は価値に対する市場の認識が変化していることを示しています。

ボリンジャーバンドの修正

標準的なシングルボリンジャーバンドは、フラットな市場や緩やかなトレンドの市場ではある程度のサポートやレジスタンスを示すことができますが、ボリンジャーバンドはボラティリティの増加に伴って拡大するため、強いトレンドの市場では信頼性の高いサポートやレジスタンスを提供することはできません。

標準的なシングルボリンジャーバンドについて書かれた資料がたくさんありますので、ここでは、はるかに有用なダブルボリンジャーバンドに焦点を当て、なぜそれがトップトレーダーによって今日最も推奨されるMT4インジケーターであると考えられているのかを説明します。

中央の20日単純移動平均線(SMA)から2σの距離に設定された標準バンドに加えて、そのSMAから1σだけ離れた第2のバンドセットを追加します。

ダブルボリンジャーバンド(DBB)を使用することで、以下のような情報を得ることができます。

  • 強いトレンドに乗り続けるか、もしくは、新たなポジションを持つべきか。
  • そろそろ利益を確定するか、逆張りトレードの準備をすべきか。

利用する際は、ダブルボリンジャーバンドをダウンロードする必要はありません。FXチャートに表示するには、移動平均線上に標準偏差のセットを挿入するだけです。チャートツールのヘルプメニューを参照してください(MT4の使い方を参照)。20日単純移動平均線(SMA)は、ダブルボリンジャーバンドの中心であり、他のボリンジャーバンドの位置を決定するための基準線でもあります。

ここでは、EURUSDチャートで例を紹介します。

ボリンジャーバンド
  • A120SMAであるC線から2σ離れたボリンジャーバンドの上限線。
  • B120SMAから1σ離れたボリンジャーバンドの上限線。
  • C20SMA。上の図は週足チャートなので、これは20週SMAです。繰り返しになりますが、これはダブルボリンジャーバンドの中心であり、他のバンドの位置を決定するための基準線でもあります。
  • B220SMAから1σ離れたボリンジャーバンドの下限線。
  • A220SMAから2σ離れたボリンジャーバンドの下限線。

これらのバンドが4つのゾーンを形成していることに注目してください。これらのゾーンは、トレンドの強さ、トレンドがまだ継続する勢いがあるかどうか、また、基準となる他のサポートやレジスタンスがない場合でも、どこで取引を試みるかについての追加情報を提供してくれます。

ダブルボリンジャーバンドの基本

ダブルボリンジャーバンドの基本
  • DBB買いゾーン:価格がこの上段ゾーン(上段の2本のライン、A1とB1の間)にある場合、上昇トレンドが強く、継続する可能性が高いことを意味します。ローソク足がこの一番上のゾーンで推移し続ける限り、ロングポジションを持つか、ショートポジションを手仕舞うか、回避する方が得策です。
  • DBB売りゾーン:価格が下段ゾーン(下段の2本のライン、A2とB2の間)にある場合、下降トレンドが強く、継続する可能性が高いことを意味します。これは、ローソク足がこのゾーンで推移する限り、ショートでエントリーするか保持し、ロングポジションを決済するか回避する方が得策です。
  • DBBニュートラルゾーン:価格が1σのバンド(B1とB2)で囲まれたエリア内にある場合、強いトレンドはありません。ボリンジャーバンドの基準となる20日単純移動平均線(C)は、このゾーンの中心にあります。通常、このゾーンで1~3本のローソク足が確定した場合は、トレンドが弱くなっているため、取引を終了するシグナルとなります。

つまり、ダブルボリンジャーバンドは、取引すべきか否かを教えてくれるのです。

  • 通貨ペアが買いゾーンまたは売りゾーン(上の1σの線より上または下の1σの線より下)にある場合、取引を継続に十分な強さのトレンドがあります。
  • 通貨ペアがニュートラルゾーン(1のσ線の間)内にある場合、それはレンジ内にあります。トレードするために必要な勢いがありません。上下チャネルのレンジで取引することは可能かもしれませんが、急激な値動きにより思わぬ損失を被る可能性もあるため、リスクが高いといえます。

ほとんどのテクニカルインジケーターと同様に、それらが表示されているチャートの時間足が長いほど、ダブルボリンジャーバンドが提供する勢いを示すモメンタム指標の信頼度は高くなります。

FXでダブルボリンジャーバンドを使う際の4つのルール

FXでのダブルボリンジャーバンドの使い方を簡単にまとめてみました。

FXでのダブルボリンジャーバンドの使い方を簡単にまとめてみました。
  • ルール1: 価格がダブルボリンジャーバンドの範囲内かそれ以下になったらショートをする。価格がボリンジャーバンドの下2つの売りゾーン(ボリンジャーバンドの下2つの線に囲まれている) の範囲内かそれ以下にある限り、下降モメンタムが非常に強く、下降トレンドを続く可能性が高いといえます。これは、新しいショートポジションをエントリーするタイミングです。
ボリンジャーバンド
  • ルール2: 価格がダブルボリンジャーバンドの買いゾーン(ボリンジャーバンドの上2つの線に囲まれている)の範囲内または上にある場合は、ロングをします。価格が2つのボリンジャーバンドの上段にある限り、上昇モメンタムは非常に強く、トレンドが上向きに推移する可能性が高くなります。ロングポジションを新規にエントリーするタイミングです。
ボリンジャーバンド
  • ルール3:価格が買いゾーンと売りゾーンの間にあるときは、レンジトレードをします。価格が上下1σのボリンジャーバンドの中間ゾーンにある場合、トレンドは強くないため、トレンドが継続することを示唆する十分なファンダメンタルズの要素や他のテクニカル指標からのシグナルがない限り、取引はしないでください。もしくは、レンジトレードモードに思考をシフトし、チャネルラインにある場合は、エントリーとエグジットポイントとして機能するので安値と高値を探しましょう。
ボリンジャーバンド
  • ルール4 :価格が買いまたは売りゾーンに戻るまで待つか、または部分的なポジションを取ることによってリスクを最小限に抑えることができます。このルールは、強いトレンドを追いかけているときにトップで買ってしまったり、ボトムで売ってしまったりするリスクを軽減しようとするものです。このルールを実行するのは簡単ではありません。他のテクニカルやファンダメンタルズの要因をどれだけ正確に理解して、正しいトレードをできるかどうかにかかっています。

ルール4の重要ポイント:他のテクニカルインジケーターやファンダメンタルズデータとの大きな矛盾があってはなりません。もし矛盾がある場合は、その場を離れ、状況が明らかになるまで取引をしないことが大切です。

ダブルボリンジャーバンドを使ったFXのトレード方法

ダブルボリンジャーバンドを用いた2つの主要なFXトレード戦略は、ブレイクアウト手法とトレンドトレードです。

ダブルボリンジャーバンドのブレイクアウト手法

FXのダブルボリンジャーバンド手法は、上下のレンジをブレイクアウトする場合に使用できます。多くのトレーダーが騙しのブレイクアウトを避けるために傍観している時に、明確なサインを与えてくれます。

以下は、EUR/GBPチャートのダブルボリンジャーバンドのブレイクアウトシナリオの例です。レンジの上限で、1σ(緑の線)の上のバンドをブレイクしていますが、価格はレンジを完全に抜け出すまでの十分な上昇ではありませんでした。トレーダーは、価格が完全にレンジを抜け出し、強い勢いでダブルボリンジャーバンドの買いゾーンに入るポイントを待つ必要があります。

ボラティリティが比較的低い期間(ボリンジャーバンドが収縮している)の後に、ボリンジャーバンドが拡大し始め、そしてブレイクが発生することが多いといえます。

下の図でポイントされている大きな緑のローソク足は、ブレイクアウトし、強力な買いシグナルを提供しています。FXにおけるリスクを軽減するために、トレーダーは、リスク/リワード比を有利にしながら、20SMAにストップを置くと同時に主要な抵抗レベルに利確ターゲットを設定することができます。

ボリンジャーバンド

ダブルボリンジャーバンドのトレンドトレード手法

ダブルボリンジャーバンドのトレンドトレード戦略とは、トレンドの勢いに乗ることを意味します。これにより、モメンタムとボラティリティが上昇したときに、既存のポジションに追加したり、下降したときにエグジットしたりすることができます。

下の例で、トレンドをブレイクアウトしたEUR/GBP チャートを見てみましょう。価格は、1σの上限バンドの上を突破し、さらには、2σの最上限バンドを突破しました。

ダブルボリンジャーバンドの買いゾーンのこのようなモメンタムとボラティリティは、買いシグナルを提供し、ダブルボリンジャーバンドは、この新しい上昇トレンドの継続を追跡するために使用することができます。

価格が買いゾーンと20SMA(点線の中間線)の間にある限り、トレーダーはロング目線を継続することができます。エグジットポイントは、リスク許容度のレベルに応じて、ミドルラインの下での終値が確定するか、ニュートラルゾーンを突破してダブルボリンジャーバンドの売りゾーンに入った時のいずれかになります。ミドルラインをストップとして使用する場合は、価格が上昇するにつれて、手動で20SMAに沿ってストップを移動させます。

ボリンジャーバンド

MT4(MT5)でボリンジャーバンドを設定する方法

MT4とMT5でボリンジャーバンドを設定する方法をご紹介します。まずはチャートを開いてください。

ボリンジャーバンドを追加し、このインジケーターのパラメーターを設定します。

  1. [挿入]をクリックし、[インジケーターとトレンド]の上にマウスを移動します。
  2. MT4インジケーターリストのボリンジャーバンドをクリックします。
MT4(MT5)でボリンジャーバンド

パラメーターの設定

上記の手順を完了すると、MT4ボリンジャーバンドの設定メニューが表示されます。

MT4ボリンジャーバンド

ほとんどのインジケーターは、パラメーターを設定することができます。

パラメーターには2種類あります。

  • インジケーターの値:ボリンジャーバンドに使用される期間の数(最初のうちはあまり気にする必要はありません。)
  • インジケーターのビジュアル:見た目、色、線の太さなど。
MT4ボリンジャーバンド

チャート上でパラメーターを変更する

チャート上でMT4ボリンジャーバンドの設定を変更する方法:

  1. ボリンジャーバンドを右クリックします。
  2. バンド(20)プロパティを選択 – (20)はそれぞれのパラメーター(ボリンジャーバンド周期)であり、パラメーター設定時の選択によって異なる場合があります。
MT4ボリンジャーバンド

再びパラメーターメニューが表示され、変更することができます。

MT4ボリンジャーバンド

インジケーターの削除

MT4でボリンジャーバンドを削除する方法:

  1. 削除したいインジケーターを右クリックします(以下のメニューを表示するには、インジケーターを正確に選択する必要があります)。

[インジケーター削除]をクリックします。

MT4ボリンジャーバンド

MT4のチャートからボリンジャーバンドが削除されます。

まとめ

ボリンジャーバンドは、取引シグナルを示さない遅行インジケーターです。ボリンジャーバンドは、トレンドの継続、反転の可能性を発見するのに役立ちますが、そのためには以下のことが必須です。

1.ダブルボリンジャーバンドを追加

2.先行インジケーターと組み合わせて使用

ボリンジャーバンドとRSIを使った戦略は非常に強力です。ボリンジャーバンドともう一つの有名な指標である相対力指数(RSI)を組み合わせて、トレンドの相対的な強さを確認することは非常に有効です。

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