水曜日, 8月 17, 2022
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ADX FX -トレンド系ADXインジケーターの使い方

ADX(エーディーエックス)インジケーターは人気のあるトレンド系インジケーターで、モメンタムとトレンドの強さに関する情報を提供してくれます。この記事では、ADXの個々の構成要素を解剖し、チャートの意味を理解して取引機会を見つけるためにそれらを使用する方法をステップバイステップで探っていきます。

平均方向性指数(ADX)とは

平均方向性指数(ADX)は、一般的なテクニカル分析ツールであり、広く使用されている3本の線のインジケーターです。トレーダーは、市場がトレンドにあるかどうか、またそのトレンド強さを知るのに役立ちます。

トレンドの強さの指標であるこのトレンド指標は、投資家が強いトレンドに向かって取引することを可能にし、リスクを軽減し、利益を獲得する可能性を高めることができます。ADXは、株式、指数、コモディティ、FXなど、あらゆる取引商品に適用できます。

ADXインジケーターは、一般的に3つの独立したラインを含んでいます。ADXは通常、上昇方向性指数(+DI)と下降方向性指数(-DI)の2つの他のインジケーターが表示されます。これらのラインは、トレーダーがロング、ショートどちらのトレードをするか、またはトレードを全く行わないでおくかを決める後押しをしてくれます。

平均方向性指数(ADX)とは

トレンドの強さを定量化するために、平均方向性指数の計算は、移動平均線に基づいて行われます。通常、このインジケーターは14日間で計算されますが、1時間ごとや週ごとのチャートを含め、どのようなチャートにも実装することができます。

ADXの発明者

平均方向性インデックス(ADX)は、J.ウェルズ・ワイルダーによって1978年に作成されました。これはどの市場、タイムフレームでも適用することができます。

1930年代に生まれたJ・ウェルズ・ワイルダーは、エンジニアから不動産開発業者に、そして、テクニカルアナリストに転身しました。

テクニカル分析の祖として知られるワイルダー氏は、アベレージトゥルーレンジ(ATR)パラボリックSARインジケーターも作成しています。

ADXの使い方

前述したように、ADXインジケーターには、一般的なADXライン(例では黒いライン)と 2 本のDIライン(緑と赤のライン)の3本のラインが付属しています。まずはADXラインを見ていきます。

ADXライン

基本的に、ADXラインはトレンドの強さを示し、ADXの上昇はトレンドの強さが増していることを意味し、下降は勢いを失っているかトレンドの反転を示し、フラットは横ばいのレンジを示しています。

また、重要なこととして、ADXは無方向性であり、トレンドの方向性についての情報を与えてくれません。ADXが上昇した場合、それはトレンドの強さが増していることを意味します。これは強気または弱気のトレンドを示すシグナルとなります。下の2つの図はこれをうまく示しており、ADXは上昇トレンド中(最初の図)と下降トレンド中(2番目の図)の両方で上昇しています。

最後に、ADXインジケーター値の話をしなければなりません。下図にあるように、20.00レベルのADXウィンドウに垂直線を引きました。20.00レベルはトレンドの転換点として機能します。ADXが20.00レベルより下にある場合、価格はレンジ内か非常に弱いトレンドにあり、ADXが20.00レベルより上にブレイクした場合にのみ、強いトレンドが継続する可能性が高いことを示します。下の図では、ADXが20.00水準を超えてブレイクした時と、その後、ADXが20.00水準を下回り、価格が勢いを失ったことを示した時をマークしています。

ADX
ADX

DIライン

ADXインジケーターの2つ目の重要な部分は、色分けされた2本のDIラインです(この例では赤と緑)。DIラインはトレンドの方向性を提供し、トレンドの強さも測定します。

チャート分析に入る前に、それらの緑と赤のDIグラフがどのように計算されているかを理解することが重要です。シンプルに説明すると、覚えておくべき唯一のことは、DIラインは前回のローソク足の高値、安値を比較しているということです。ここでいくつかのシナリオがあります。

  • 緑色のDIの上昇=高値・安値が前回のローソク足よりも高くなる
  • 赤色のDIの上昇=高値・安値が前回のローソク足よりも低くなる
  • はらみ足の場合は、高値と安値の両方が前のローソク足の中で収まるため、DIは0になります。

下の図では、DIの設定を1に設定していますが、これはインジケーターが直近の2つのローソク足を比較するだけであることを意味しています。DIの計算を素早く理解するための良い方法です。覚えておくべきなのは、DIは絶対的な高値と安値を比較しているだけだということです。

adx fx

DIクロスオーバーシグナル

DIラインが互いにクロスするとき、つまり緑のラインが赤のラインの上に向かってクロスしたときは、過去のローソク足の高値と安値がともに上昇トレンドを示す動きをしていることを意味します。赤色のDIラインが緑色のDIラインを下にクロスしたときは、過去のローソク足の上に価格が下降しており、安値と高値が共に下降していることを示しています。

下図では、これをわかりやすく確認することができます。まず、ADXラインが20(最初の黒い縦線)の上をクロスしていますが、この時点では価格はレンジ内にありました。その後、好転し、緑のラインが赤のDIラインの上をブレイクし、ADXは再び上昇し始めました。その後、ADXが上を向いたので、上昇トレンドは勢いを増し、緑のDIラインは赤のDIラインの上で推移しました。赤色のDIラインが緑色のラインの上を通過すると、トレンドは終了しました(赤色の垂直線)。

ご覧の通り、最初のADXの20レベルのクロスでは強いシグナルは出ませんでしたが、2回目のクロスでは、ADXが上を向き始め、DIラインが同時にクロスした時に強いトレンドのシグナルが出ました。

adx fx

ADXの計算式

ADXは主にトレンドの強さやモメンタムを定義するために使用され、平均方向性指数の式に基づいて計算されます。

  1. まず[+DM]と[-DM]を算出します。

±DMとは、前日と当日の変動幅(上昇または下落の値幅)を比較して、方向性を見る指標です。

+DMと-DMを比較し、大きい方をカウントし、小さい方はゼロとします。

※+DMと-DMが、どちらもマイナスの値だった場合は両方ともゼロにします。

■【計算式】

+DM=当日高値-前日高値

(上昇幅:上昇方向の増加分は、上昇の強さを示す)

-DM=前日安値-当日安値

(下落幅:下落方向の増加分は、下落の強さを示す)

  1. 次に+DIと-DIを算出します。

±DIとは、+DMや-DMを、真の値幅「ATR」でそれぞれ割って求める方向性指標のことをいいます。

■【計算式】(※[±DI]の計算期間を2日とした場合)

+DI=(2日間+DMの合計)÷(2日間TRの合計)×100%⇒上昇の強さ

-DI=(2日間-DMの合計)÷(2日間TRの合計)×100%⇒下落の強さ

  1. 最後にDXを算出します。

「+DI」と「-DI」の差とし、分母を「+DI」と「-DI」の和とした割り算を行い、100を掛けた数値がその日の「DX」となります。

【計算式】

DX=+DI--DI÷+DI+-DI×100

  1. DXの期間平均値である「DMI(ADX)」を算出します。

【計算式】

DMI(ADX)=DX合計÷集計期間

ADXの見方

モメンタム指標である平均方向性指数は0~100の範囲にあり、数値が高い場合は強いトレンドを、低い場合は弱いトレンドを示します。

  • ADXが20以下:トレンドが発生していないと言えます。
  • ADXが20以上でクロス:新しいトレンドが発生していることを示しています。値動きの方向に売り注文または買い注文を検討しましょう。
  • ADXが20と40の間:ADXが20と40の間に成長している場合、それは新しいトレンドの発生と考えられています。この機会を利用して、トレンドの方向性に合わせて売り買いをしましょう。
  • ADXが40以上:トレンドが非常に強いと言えます。
  • ADXが50を割り込む:トレンドが非常に強いと言えます。
  • ADXが70を超える:”パワートレンド”と呼ばれる稀に見る強いトレンドです。

1.トレンドの強さ

基本的には、ADXインジケーターは、トレンドにあるかどうかを判断するために使用します。トレンドを見極めるFXシステムと言っても良いでしょう。ADXが25以上の場合は強いトレンドがあり、ADXが20以下の場合はトレンドがありません。20と25の間はグレーゾーンでありどちらともとれます。上述したように、感度やシグナルを上げるために設定を調整する必要があるかもしれません。また、すべてが平滑化されるため、かなりのラグがあります。多くのテクニカルアナリストは20をADXのキーレベルとして使用しています。

ADX トレンドの強さ

上のチャートは、50日SMAと14日平均方向性指数(ADX)です。4月から5月にかけて強い上昇トレンドから強い下降トレンドに転じましたが、強い上昇トレンドがすぐに強い下降トレンドに転じたため、ADXは20以上を維持しました。2月と8月に底を形成したため、レンジ期間が2回ありました。8月の底を形成した後、ADXは20の上に移行し、20の上で推移したため、強いトレンドが現れました。

2.トレンドの方向性とクロスオーバー

ここでは、これらの方向性指数を使って取引するための簡単なシステムをご紹介します。最初の要件として、ADXインジケーターの設定が25(もしくは20)になっていることです。これにより、価格がトレンドに乗っていることが保証されます。+DIが-DIを上にクロスしたときに買いシグナルが発生します。買いシグナル出た日の安値が最初のストップロスとなります。+DIが-DIを下にクロスした場合でも、この安値を維持している限り、シグナルは有効となるため、この安値が突破されるまで待ちます。この強気シグナルにより、ADXが上向きになった場合が、トレンドが強まったと判断して良いでしょう。トレンドが継続して利益を確保できる状態になったら、ストップロスとトレーリングストップを設定することをお勧めします。-DIが+DIをクロスした場合、売りシグナルが発生したと捉えることができます。売りシグナルが出た日の高値が最初のストップロスとなります。

adx トレンドの方向性とクロスオーバー

上のチャートは、3つの方向性指数を示しています。今回は、ADXシグナルを25の代わりに20が使用されています。数値を低く設定することにより、多くのシグナルを発生させることを意味します。緑の点線は買いシグナルを示し、赤の点線は売りシグナルを示しています。チャートが明確に示すように、ADXが20以上で+DIと-DIのクロスがたくさん発生しています。重要なことはいつものように、他のテクニカル分析を組み込むことです。例えば、2009年9月レンジ期間中にホイップソー (売り買い両方のシグナル)が発生しましたが、このレンジは、強気のコンソリデーションであるフラッグのようにも見えます。強気の継続チャートパターンが形成されているときには、弱気のシグナルを無視するのが賢明だったと言えるでしょう。対照的に、2010年6月の買いシグナルは、ブレイクされたサポートラインと50-62%フィボナッチリトレースメントゾーンでマークされたレジスタンスゾーンの近くで発生しました。この例では、このレジスタンスライン(ゾーン)の近くでの買いシグナルを無視するのが賢明だったと言えるでしょう。

adx トレンドの方向性とクロスオーバー

上のチャートは、12ヶ月間の3つのシグナルを示しています。これら3つのシグナルは、トレーリングストップが使われていれば、利益が出ており、かなり良いトレードに繋がるものでした。ワイルダーのパラボリックSARは、トレーリングストップロスを設定すれば有効に使用することができます。3月と7月の買いシグナルの間には売りシグナルがなかったことにも注目してください。これは、4月下旬に-DIが+DIの上を通過したとき、ADXが20を超えていなかったからです。

ADX FXの詳細とトレード例

すべての点をつなぎ、2つの市場を見て、どのようにこれらのチャートからADX FXインジケーターの意味を理解するのかを探ってみましょう。

AUD/NZDのチャートでは、ADX FXのシグナルが5つあり、それぞれに縦線とシグナルの方向を示す矢印をマークしました。

最初のシグナルが少し遅れて来たため、価格がすでに上昇していて、すでにDIラインが非常に大きく上昇していたときに、ADXが20をクロスしたことがわかります。ADX FXのシグナルは、通常、DIクロスオーバーとADXの20ラインブレイクが同時に(または比較的近くで)発生した場合に強くなります。

以下のシグナルは、より良いエントリーチャンスを与えてくれますが、すべてのシグナルが長いトレンドのトレードに繋がるわけではないので、効果的な利益確定および/またはトレーリングストップを使うことが重要であることがわかります。常に、勝ちを優先し、利益を効果的に確保する方法を学ばなければなりません。

ADX FXの詳細とトレード例

NZD/USDのチャートには6種類のシグナルが表示されていますので、1つずつ見ていきましょう。

1) 上昇トレンド中の比較的早い段階でのロングエントリー。ADXが下げに転じると、価格も反転し始めました。”ADXの急激な下降”は良いエグジットシグナルとなります。

2) ADXは20を上にブレイクし、ショートシグナルを出しましたが、価格はすぐに反転して20を下回りました。このようなシナリオでは、素早く損切りをしなければなりません。

3) 弱気トレンド中にショートシグナルが発生。ADXは下げに転じ、その後も下降し続けたため、ポジションを保持することにより利益を獲得できました。

4) 価格が移動平均線の上を突破した直後の早い段階でのロングエントリーにより、利益を獲得できました。

5) 強い上昇相場の局面で非常に良いロングシグナルが発生しました。

6) 強い下降トレンドでの良いショートのチャンスでした。その後、下落が止まり、レンジに入ると、ADXは下落しました。

ADX FXの詳細とトレード例

ご覧の通り、ADX FXインジケーターは他のインジケーターと同様に100%正確なシグナルを提供してくれるわけではありませんが、正しいシグナルを管理しながら利益機会を最大化する方法を見つけられれば、ADXインジケーターを上手に活用できるのではないでしょうか。

MT4とMT5におけるADXインジケーターの設定方法

ここでは、MT4MT5でADXインジケーターを設定する方法を紹介します。まずは、MT4またはMT5でチャートを開きます。

ADXインジケーターを追加して、このMT4インジケーターのパラメーターを設定します。

  • [挿入]をクリックし、[インジケーターとトレンド]の上にマウスを移動します。
  • 平均方向移動指数をクリックしてください。
adx mt4

パラメーターの設定方法

上記の手順が完了すると、設定メニューが表示されます。

adx mt4

ほとんどのインジケーターは、共通パラメーターでコントロールすることができます。

パラメーターには2種類あります。

パラメーターには2種類あります:

  • インジケーターの計算方法:例えば、ADXインジケーターで使用する期間(最初のうちはあまり気にする必要はありません。)
  • インジケーターのビジュアル:どのように見えるか、線の色や太さなど
adx mt4

チャート上でパラメーターを変更する

チャート上でインジケーターの設定を変更する方法:

  • ADXを右クリックしてください(以下のようなメニューを表示するには、インジケーターを正確に選択する必要があります)。
  • ADXプロパティを選択してください
adx mt4

再びパラメータメニューが表示され、ここでMT4またはMT5インジケーターを変更することができます。

adx mt4

インジケーターの削除方法

パラボリックSARを削除方法:

  • 削除したいインジケーターを右クリックしてください(以下のメニューを表示するには、インジケーターを正確に選択する必要があります)。
  • インジケーターの削除をクリックしてください
adx mt4

チャートからパラボリックADXが削除されます。

ADXインジケーターのまとめ

方向性指数のインジケーターの解釈は簡単ですが、計算は複雑なため、実践で使うには練習が必要です。+DIと-DIのクロスオーバーは非常に頻繁に発生するため、しっかり分析し、これらのFXシグナルをフィルタリングする必要があります。ADXを調整するとシグナルは減少しますが、このたインジケーターを使う場合は、悪いシグナルと同じくらい多くの良いシグナルをフィルタリングしてしまう傾向があります。そのため、シグナルを生成するためにDMI(+DIと-DI)に焦点を当てることが大切です。これらのクロスオーバーシグナルは、モメンタムオシレーターを使用して生成されたシグナルに似ています。したがって、確証を得るために他のインジケーターにも目を向ける必要があります。ボリュームベースのインジケーター、基本的なトレンド分析、ローソク足チャートパターンは、強いクロスオーバーシグナルと弱いクロスオーバーシグナルを区別するのに役立ちます。例えば、大きな上昇トレンドが発生しているときには+DIの買いシグナル、大きな下降トレンドが発生しているときには-DIの売りシグナルに注目できます。

ADXについて学んだことを復習してみましょう:

  • ADX指標には、ADX線と2本のDI線の3つがある
  • ADX指標は、トレンド・モメンタム指標である
  • ADXラインはトレンドの強さを示すが、方向性についての情報は示さない
  • ADXラインが20を超えたら、それは強いトレンドを示唆している
  • 2つのDIラインは、強気ローソク足と弱気ローソク足を分析している
  • DIラインは、ローソク足の絶対的な高値と安値を比較している
  • DIラインがクロスするとき、それはトレンド発生のシグナルになる
  • 緑のDIラインが赤のDIラインより上にある場合は、トレンドが上昇していることを示唆している(その逆も然り)
Cristian Cochintuhttps://japanesefx.com/about/
Cristian Cochintu is a highly experienced trader, author, and analyst. Cristian’s extensive experience in developing trading strategies using cross markets analysis and his edge in predicting economic surprises is recognized all over the world. His unique insights about FX are translated today into multiple languages. The Japanese version of his blog - japanesefx.com - is devoted to helping FX traders trade intelligently, profitably, and for a long time. Cristian has studied the markets from many angles and has earned first and advanced degrees in economics, finance, and business. Throughout his career, Cristian has published market analysis and educational articles that have helped thousands of traders master the currency markets. Cristian is also one of the authors of investing.com, fxstreet.com, and other financial publications.

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