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木曜日, 12月 1, 2022
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RSIとは 計算式とダイバージェンス FXで使えるRSIの設定方法

相対力指数(RSI)は、トレーダーが使用する最も人気のあるインジケーターの一つです。RSIは、チャート上の値動きの強さについての情報を提供するもので、その名の由来となっています。このFXブログ記事では、RSIとは何か、どのように機能するのか、RSIの計算式を理解する方法を学びます。さらに、最も重要なことは、取引で使いこなすためのRSIの設定です。

RSIとは

相対力指数(RSI)は、1970年代後半に開発されたテクニカル分析のインジケーターで、一定期間に価格がどのように推移しているかを調べるためのツールです。基本的には、価格の動きの大きさだけでなく、これらの動きの速度も測定するモメンタムオシレーターです。RSIは、取引設定によっては、非常に有用なツールとなります。

相対力指数(RSI)は、1978年にJ.ウエルズ・ワイルダーによって作成されました。これは彼の著書「New Concepts in Technical Trading Systems」の中で、パラボリックSARATRADXなどの他のテクニカルインジケーターとともに紹介されています。

テクニカルアナリストになる前、ワイルダーは機械エンジニアと不動産ディベロッパーとして働いていました。彼は1972年頃から株取引を始めましたが、あまり成功しませんでした。数年後、ワイルダーは自分の取引研究と経験を数式と指標にまとめ、後に世界中の多くのトレーダーに採用されるようになりました。この本はわずか半年で制作され、1970年代にさかのぼるにもかかわらず、現在でも多くのトレーダーの参考書となっています。

RSIの計算式

  • RSI = 100 – 100 (1 + RS)
  • RS = 平均利益 / 平均損失

RSIの計算式を簡単にするために、RSIはその基本的な構成要素に分解できます。RS、平均利益、平均損失。このRSI計算式は、ワイルダーが著書の中で提案しているデフォルトの14日に基づいています。損失はマイナスの価値ではなく、プラスの価値として表現されています。

計算1 デフォルトの14日間における平均利益と平均損失:

  • 最初の平均利益=過去14日の合計利益÷14
  • 最初の平均損失=過去14日の合計損失÷14

計算2 前回の平均と現在の利益/損失に基づくと

  • 平均利益=[(前回の平均利益)×13 + 現時点での利益] ÷ 14
  • 平均損失=[(前回の平均損失)×13 + 現時点での損失]÷14

過去の値に現在の値を加えた値を取ることは、指数移動平均(EMA)を計算する際に使用されるのと同様の平滑化手法です。これはまた、計算期間が長くなるほどRSIの値がより正確になることを意味します。

RSIの設定

RSIの標準設定は14日であり、これはRSIが最後の14本のローソク足、つまり期間を評価することを意味します。

RSIは、平均利得と平均損失を比較し、過去14本のローソク足のうち、陽線、陰線のローソク足が何本あったかを分析し、各ローソク足のローソク足の大きさも分析しています。

例えば、14本の価格のローソク足が全て陽線だった場合、RSIは100、14本の価格のローソク足が全て陰線だった場合、RSIは0(または100と0に比較的近い)となります。そして、RSIが50であれば、過去のローソク足は7本が陽線、7本が陰線となり、平均的な損益の大きさが等しくなったことになります。陰線よりも陽線のローソク足が多いほど、一般的にRSIは高くなります。

例1

白くハイライトされたエリアには、RSIが分析する過去14本のローソク足があります。それらの14本のローソク足のうち、13本が陽線で、1本だけが陰線でした。

rsi fx

例2

ここでは、RSIがどのように形成されるかを理解するのに役立つ3つのケーススタディを紹介します。

  1. 最初のエリアには、9本の陰線のローソク足、4本の小さな陽線のローソク足、1本の童子があり、非常に弱気な期間であることを示しています。この期間のRSIは15日で、これは陰線が陽線よりも多かったため、非常に強い弱気の局面であることを示唆しています。
  2. 2つ目のエリアには、陽線のローソク足が9本、陰線のローソク足が5本(ほとんどが小)あります。この期間のRSIは70で、相対的に強気の動きであるといえます。
  3. 3つ目のエリアには、陽線ローソク足6本、陰線ローソク足8本、童子が1本あり、RSIは34となり、わずかに弱気で推移しているため、やや弱気であることを示唆しています。

ご覧のように、14本のローソク足を分析するだけで、特定の期間のRSIを非常に正確に推測することができます。しかし、インジケーターを使用すれば、推測の手間が省け、データをより速く処理することができるので大変有益であるといえます。

rsi fx

売られすぎ/買われすぎという神話

一般的な考え方としては、RSIが極端に高い値や極端に低い値(70よりも高い値や30よりも低い値)を示した場合は、売られすぎや買われすぎと言われています。しかし、これが本当に正しいのかどうか、先ほど学んだことを復習してみましょう。

RSIが高いということは、単に陰線のローソク足よりも陽線のローソク足の方が多かったということです。確かに価格は永遠に陽線のローソク足だけを発生させ続けることはできませんが、RSIが買われすぎの状態を示しているからといって、価格が反転する可能性が高いと信じるのは危険なことかもしれません。RSIがどう算出されているのかを理解すれば、買われすぎと売られすぎは、価格が反転することを示すシグナルではないことがわかります。

単なる神話であり、トレーダーが買われすぎと売られすぎの定義するのは誤りであると言えます。

ここで実際にチャートをみてみましょう:

  1. 最初のシナリオは、RSIが30以上に反発して売られすぎのエリアを抜けるまでの16日間、下落を続けたということを示しています。そして、その後も上昇はありませんでした。RSIが売られすぎの状態を示しているからといって、安易にロングを持つFXトレーダーは、巨額の損失を蓄積することになります。つまり、RSIは売られすぎた時に買いのシグナルを出すものではありません。
  2. 第2のシナリオは、RSI上で売られすぎと思われる水準が8日間続きましたが、その後も価格は上昇しませんでした。これは、単にチャートが陽線のローソク足よりも陰線のローソク足が多かっただけであるということを示しています。
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サポートとレジスタンスを示すRSI

RSIが極端な動きをするときは強いトレンドであるということを学びました。この知識があれば、RSIはサポート/レジスタンスブレイクアウトトレードに使用することができるとわかります。下のスクリーンショットは、黒でマークされた強いレジスタンスレベルを示しています。ここで、価格がこのレベルに達したときに何が起こったかを観察してみましょう。

最初のポイントでは、RSIは63と57の値を示しており、強気であることを意味していますが、陽線が完全にコントロールできていないことを意味しています。強いレジスタンスレベルは通常、簡単には破れませんし、価格の壁を越えるにはもう一段強いトレンドが必要です。

2回目に価格がこの水準に戻ったとき、RSIは71にあり、かなり強いトレンドを示していましたが、再びレジスタンスに阻まれました。3回目のRSIが76の値を示したときには、レジスタンスレベルが破られ、価格はRSIの上で維持され、現在は85まで上昇しています。

このようにRSIはモメンタムと価格の強さを分析するものであるため、価格の強さを定量化する際に便利なツールとなります。

ダイバージェンスを示すRSI

そして最後に、転換点を特定するためにRSIを使用するもう一つの方法は、ダイバージェンスを見つけることです。RSIで発生するダイバージェンスとは、RSI値が実際の価格の値動きと異なる方向性を示すことをいいます。

プライスアクションを追いながら、RSIのダイバージェンスでトレンドの強さを実感してみましょう。

まず、下降トレンドが強く、安値が切り下がっていることがわかります。RSIが22から18に低下したことにより、下降トレンドが継続していることを確認できます。

その後、実際の価格は新安値を付けましたが、RSIはもうこれ以上押すことができず、前回の安値を切り上げたことがわかります。RSIは38の値を示しており、売り手がそれほど強くなかったことを意味しています。

プライスアクションとインジケーターが反対のシグナルを示したとき、それはダイバージェンスと呼ばれます。RSIのダイバージェンスは、トレンドの強さが薄れつつあることや、市場参加者がゆっくりとトレンドから離れていることを理解するのに役立ちます。

rsi 計算式

RSIにおける失敗したスイング

もう一つの取引手法は、RSIが買われすぎまたは売られすぎと言われる領域から一旦戻し、その後、再出現したときのRSIの挙動を調べるものです。このシグナルは買いサインの「失敗したスイング」と呼ばれ、4つのポイントがあります。

  • RSIが売られすぎの領域に下降。
  • RSIが30を超えて上昇をする。
  • RSIは一旦押されるが、売られすぎの領域に再度戻ることなく、上昇する。
  • その後、RSIは直近の高値を更新する。

次のチャートでわかるように、RSIインジケーターは売られすぎのレベルから、30%を超えて上に跳ね上がったときに失敗したスイングを形成しました。このようにRSIを使用することは、価格チャートにトレンドラインを描くことと非常に似ています。

ダイバージェンスと同様に、失敗したスイングには売りサインもあります。同じく4つのポイントがあります。

  • RSIが買われ過ぎの領域に上昇。
  • RSIは70を割り込んで下降する。
  • RSIは一旦戻るが、買われ過ぎの領域に戻ることなく、下降する。
  • その後、RSIは直近の安値を更新する。

次のチャートは、売りサインの場合の失敗したスイングを示しています。ほとんどのトレード方法と同様に、このシグナルは、長期足であるときにより信頼性が高くなります。

rsi 計算式

RSIリバーサル(ヒドゥン・ダイバージェンス)

RSIが安値を切り下げているにもかかわらず、チャート上では安値を切り上げていることを、強気のリバーサルといい、現在の上昇トレンドが継続することを示唆します。この際の安値は売られすぎのレベルではなく通常は30と50の間のどこかにあります。下のチャートは、2009年6月に強気のリバーサルが形成された銘柄を示しています。価格が数週間後にレジスタンスを破った後、RSIは70以上まで推移しました。RSIが下降して勢いが弱まったにもかかわらず、価格は前の安値を下回ることなく、強さを示しました。本質的に言うと、価格の動きが勢いに勝ったと言うことになります。

文字通り弱気のリバーサルは、強気のリバーサルの逆です。RSIでは高値切り上げますが、チャート上の値動きでは高値を切り下げます。高値を形成するのは、通常、50-70エリアの買われすぎレベルのすぐ下辺りです。下のチャートは、RSIが高値を切り上げているときでも、実際の価格は高値を切り下げていることを示しています。RSIが新高値を更新し、勢いが強かったにもかかわらず、実際の価格では高値が切り下がったためリバーサルが発生していると言えます。この弱気のリバーサルは、6月下旬の大きなブレイクアウトと急落を予感させるものでした。

MT4/5で相対力指数(RSI)を設定する方法

ここでは、MT4MT5でRSIを設定する方法を紹介します。

RSIを追加し、このインジケーターのパラメーターを設定します。

  • [挿入]をクリックして、[インジケーター]と[オシレーター]の上にマウスを移動します。
  • 相対力指数(Relative Strength Index)をクリックします。
mt4 rsi

パラメーターの設定

上記の手順を完了すると、RSI設定メニューが表示されます。

mt4 rsi

ほとんどのインジケーターは、パラメーター設定することができます。

パラメーターには2種類あります。

  • インジケーターの計算:例えば、RSIに使用する期間(最初のうちはあまり気にする必要はありません)
  • インジケーターのビジュアル:見た目、色、線の太さなど
mt4 rsi

チャート上でパラメーターを変更する

チャート上で直接インジケーターの設定を変更する方法:

  • RSIを右クリックしてください(下図のようなメニューを表示するには、インジケーターを正確に選択する必要があります)。
  • RSI(14)のプロパティを選択 – (14)はそれぞれのパラメーター(周期)であり、パラメーター設定時の選択によって異なる場合があります。
rsi mt4

再びパラメーターメニューが表示され、インジケーターを変更することができます。

mt4 rsi

インジケーターを削除する方法:

RSIを削除するには

  • 削除したいインジケータを右クリックします(以下のメニューを表示するには、インジケーターを正確に選択する必要があります)。
  • [インジケーター削除]をクリックします。

RSI MT4アラートについては、MT4アラートガイドにご参加ください。

rsi mt4

まとめ:価格を洞察する

RSIは素晴らしいツールであり、過去14本のローソク足を見れば簡単にRSIの値を推測することができ、チャートにRSIを表示することで取引に安定性とシグナルを加えることができます。価格の強さを数値化し数字に変換することができれば、より効果的に取引の意思決定を行うことができ、推測や主観的な取引を避けることができます。

日本のFXトレーダーの中でも人気の高い使い方として、RSIボリンジャーバンドMACD-RSIを他のインジケーターと組み合わせることで、より効果的になります。

強さを測るためにRSIを使用しているのか、転換点を探しているのか、あるいはブレイクアウト戦略に使用しているのか等、使い分けができるためRSIは万能な武器です。

Cristian Cochintuhttps://japanesefx.com/about/
Cristian Cochintu is a highly experienced trader, author, and analyst. Cristian’s extensive experience in developing trading strategies using cross markets analysis and his edge in predicting economic surprises is recognized all over the world. His unique insights about FX are translated today into multiple languages. The Japanese version of his blog - japanesefx.com - is devoted to helping FX traders trade intelligently, profitably, and for a long time. Cristian has studied the markets from many angles and has earned first and advanced degrees in economics, finance, and business. Throughout his career, Cristian has published market analysis and educational articles that have helped thousands of traders master the currency markets. Cristian is also one of the authors of investing.com, fxstreet.com, and other financial publications.

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