Monday, October 25, 2021
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ストキャスティクスとは FXで使えるストキャスティクスの設定方法

ストキャスティクスは、トレンドの反転を予測するのに便利な人気のテクニカルインジケーターです。1950年代にジョージ・レーンによって開発されたこのテクニカルインジケーターは、価格のモメンタムに焦点を当てています。FX、株式、指数、暗号通貨、その他多くの資産の買われすぎ、売られすぎのレベルを判別するために使用されています。

ストキャスティクスとは何か、FXトレーダーに人気のストキャスティクスの設定方法を見てみましょう。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスは、モメンタムとトレンドの強さに関する情報を表示します。このインジケーターは値動きを分析することにより、価格の動きの速さと強さを教えてくれます。

以下はストキャスティクスの発明者であるジョージ・レーンの言葉です。

”ストキャスティクスは価格の勢いを測定するものである。ロケットが発射された後、一旦は上昇するものの下降に向け、徐々に減速していくはずだ。そのため運動量は常にトレンドが変わる前に弱くなる。”

ストキャスティクスは、以下のようなトレードや目的で利用されます。

大前提として、価格にはモメンタム(勢い)が先行しているので、モメンタム指標であるストキャスティクスは、実際の動きが起こる直前にシグナルを出すことができます。

ストキャスティクスは、経験豊富なトレーダーやテクニカル分析を学習している人に使用されます。このような移動平均線トレンドラインサポート/レジスタンスレベルなどの他のテクニカル分析ツールと併用することにより、ストキャスティクスは、取引の精度を向上させ、有益なエントリーポイントとエグジットポイントを判断するのに役立てることができます。

ストキャスティクス

モメンタム(勢い)とは

ストキャスティクスを使う前に、モメンタムとは何かを明確にしておきましょう。

Investopediaは、モメンタムを”価格の加速率”と定義しています。

トレーダーのためのFXブログとしては、数学の世界に深く入り込みすぎることなく、インジケーターがどのように価格を分析するのか、ということに踏み込んでいくことを大事にしています。今回はその点について詳しくご紹介します。

ストキャスティクスは、ローソク足の価格を分析するインジケーターで、典型的なストキャスティクスの設定は、5日または14日のローソク足です。その期間の高値と安値を取り、現在の終値がどの辺りに位置するかを数値化したものです。

ストキャスティクスの計算式

以下の計算は、14日のストキャスティクスについて説明していますが、最終的には、任意の時間軸に合わせて調整することができます。

%Kの計算:

%K = [(C – L14) / H14 – L14)] x 100

C=直近の終値

L14=期間中の最安値

H14=期間中の最高値

%Dの計算:

%D = %Kの単純移動平均線(3日単純移動平均線が最も多い)

最適なストキャスティクスの設定方法

まずは、取引

方法にどれだけのデータのノイズを許容できるかを選択する必要が有ります。インジケーターの知識が多ければ多いほど、設定に変化を持たせることができます。プロのデイトレーダーの中には、低設定を選択する人もいます。長期的なFX取引では、高設定を選択する人もいます。なぜなら、かなり平滑化された結果は、プライスアクションの重要な変化にのみ反応するからです。

ストキャスティクス fx

上のチャートは、異なるストキャスティクスのパラメーターを示しています。買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに到達した後、速い線が遅い線と交差し、トレンドが反転します。さらに、5,3,3のパラメーターは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを維持することなく、買いと売りのサイクルを繰り返しています。21、7、7パラメーターは、より長い期間に基づいて動作しており、比較的低い水準で推移しているため、売買シグナルが少なくなっています。さらに、21、14、14パラメーターは、さらに長期で動作しているため、ほとんどシグナルを与えることはありませんが、より信頼度が高いといえます。

買われすぎvs売られすぎ

買われすぎや売られすぎの解釈を間違えることは、トレードにおける最大の過ちの一つです。ここでは、それらの表現を見ていき、なぜ買われすぎや売られすぎのようなことはないのかを学んでいきましょう。

ストキャスティクスは、売られすぎや買われすぎの価格を示しません。代わりに勢いを示しています。

一般的にトレーダーは、ストキャスティクスが80を超えると価格が買われすぎていることを意味し、ストキャスティクスが20を下回ると、価格は売られすぎとみなしています。確かに売られすぎた市場は下がる可能性が高く、その逆もまた然りです。しかし、これは間違っており、非常に危険な発想です。

上で見たように、ストキャスティクスが80を超えた場合は、トレンドが強いことを意味し、買われすぎで反転する可能性があることを意味します。ストキャスティクスが高いということは、価格が高値で推移しており、上がり続けていることを意味します。ストキャスティクスが80を超えた状態が長く続くということは、トレンドの勢いが強いということであり、ショートする準備をすべきではないということを示しています。

下の画像は、長い上昇トレンドと下降トレンドにおけるストキャスティクスの挙動を示しています。どちらのケースでも、ストキャスティクスは「買われすぎ」(80以上)、「売られすぎ」(20以下)に入り、トレンドが継続している間、かなりの時間そこに留まっています。繰り返しになりますが、ストキャスティクスが売られ過ぎ/買われ過ぎを示していると考えるのは間違っており、この方法でトレードをするとすぐに損失を被ることになります。ストキャスティクスの値が高いということは、トレンドが強い勢いを持っていることを示しており、決して買われ過ぎと言うことではありません。

ストキャスティクス

ストキャスティクスシグナル

最後に、最も一般的なシグナルとトレーダーがストキャスティクスをどのように使うべきなのか、その方法をお伝えしたいと思います。

  • ブレイクアウト手法:ストキャスティクスが急に一方向に加速し、2つのストキャスティクスバンドの幅が広がっているのを見たら、それは新しいトレンドの始まりの合図になります。また、レンジ相場からのブレイクアウトを見つけることができれば、さらに良いでしょう。
ストキャスティクス 設定
  • トレンドフォロー:ストキャスティクスが一方向にクロスしている限り、トレンドが有効であることを示しています。
  • 強いトレンド:ストキャスティクスが売られすぎ/買われすぎのエリアにあるときは、トレンドと戦わずに、トレンドをフォローするようにしましょう。
ストキャスティクス

*買われすぎ、売られすぎと思われるポイントはトレンドフォローのシグナルとして利用できます。

  • トレンドの反転:ストキャスティクスが方向転換し、買われ過ぎ/売られ過ぎのエリアを離れると、トレンドの反転を予感させます。見ての通り、ストキャスティクスと移動平均線やトレンドラインをうまく組み合わせることもできます。

重要ポイント:上昇に反転する際は、緑のストキャスティクス線が赤のストキャスティクス線を上抜け、売られ過ぎのエリアを抜けるのを確認する必要があります。

  • ダイバージェンス:他のモメンタムインジケーターと同様に、ダイバージェンスは、トレンド反転の可能性を示す非常に重要なシグナルとなります。
ストキャスティクス 設定
  • クロスオーバー:移動平均線のクロスオーバー(ゴールデンクロスとデッドクロスの例を参照)と同様に、2本のストキャスティクス線(%Kと%D)が交差すると、シグナルが発生したといえます。青の%K線が赤の%D線を下に交差すると、売りシグナルが発生します。青の%K線が赤の%D線を上に交差した場合、買いシグナルが発生します。これらのクロスオーバーは、どこにでも現れる可能性がありますが、20と80のライン範囲内でのシグナルはより強いと考えられています。

ストキャスティクスと他のツールの組み合わせ

他のトレードコンセプトやツールと同様に、ストキャスティクスを単独で使用すべきではありません。意味のあるシグナルをキャッチし、トレードの質を向上させるために、これら3つのツールと組み合わせることで、強力なストキャスティクスのFX戦略を実現することができます。

  • 移動平均線:移動平均線は、シグナルのフィルターとして機能します。常に移動平均線が向いている方向にトレードし、価格が移動平均線を上回っている限り、ロングのポジションのみを探します。
  • ストキャスティクスRSI:ストキャスティクスは、速い市場を監視する場合に便利です。しかし、そのスピードが速すぎるため、ストキャスティクスRSIのようなシグナルを確認するための他の指標と組み合わせて使用する必要があります。より保守的で同等のものが好みの場合は、低速のストキャスティクスを使用します。

*赤色のストキャスティクスが買われ過ぎ水準の下で初めて緑色のストキャスティクスをクロス。直後に移動平均線をブレイク。

  • フォーメーション:ブレイクアウトや反転を狙う場合は、ウェッジ三角持ち合い長方形を探す必要があります。ストキャスティクスでこのようなフォーメーションをブレイクした場合、ブレイクアウトシグナルが正しい結果となる可能性が高まります。
  • トレンドライン:特にストキャスティクスのダイバージェンスやストキャスティクスの反転は、トレンドラインを使ってうまく取引することができます。ストキャスティクスで有効なトレンドラインを見つけ、価格がそれを破るのを待ちます。
ストキャスティクス 設定

*価格はトレンドラインを突破し、ストキャスティクスは新安値をつけた。

MT4とMT5でストキャスティクスを設定する方法

ここでは、MT4でストキャスティクスを設定する方法をご紹介します。まずはチャートを開いてください。

ストキャスティクスを追加し、パラメーターを設定します。

  1. [挿入]をクリックし、[インジケーター]と[トレンド]の上にマウスを移動します。
  2. MT4インジケーターリストのストキャスティクスをクリックします。
mt4 ストキャスティクス 設定

パラメーターの設定

上記の手順を完了すると、MT4ストキャスティクスの設定メニューが表示されます。

ストキャスティクス mt4

ほとんどのインジケーターは、パラメーターを設定することができます。

パラメーターには2種類あります。

  • インジケーターの計算:例えば、ストキャスティクスに使用する期間の数など(最初のうちはあまり気にする必要はありません。)

インジケーターのビジュアル:見た目、色、線の太さなど。.

ストキャスティクス mt4

チャート上でパラメーターを変更する

チャート上で直接ストキャスティクスオシレーターの設定を変更する方法:

  1. MT4ストキャスティクスを右クリックします(下図のようなメニューを表示するには、インジケーターを正確に選択する必要があります)。
  2. バンド(5,3,3)のプロパティを選択します。 (5,3,3)はそれぞれのパラメータ(%K、%D、スロー)であり、パラメーター設定時の選択によって異なる場合があります。
mt4 ストキャスティクス

再びパラメーターメニューが表示され、インジケーターを変更することができます。

mt4 ストキャスティクス 設定

ストキャスティクスを削除する方法:

  1. 削除したいインジケーターを右クリックします(以下のメニューを表示するには、インジケーターを正確に選択する必要があります)。
  2. [インジケーター削除]をクリックします。
mt4 ストキャスティクス

チャートからストキャスティクスが削除されます。

まとめ

多くのトレーダーは、正しいパラメーターの設定方法がわかっていないため、ストキャスティクスのパワーを理解できていません。ストキャスティクスの使用については、トレーダーによって考え方が異なります。中には、デフォルトの設定のみを使用している人もいれば、RSIMACDSMAEMAなどの他の指標と組み合わせて使用している人もいます。あなたの心理や取引スタイルに合ったストキャスティクスの設定を見つけることをおすすめします。

Cristian Cochintuhttps://japanesefx.com/about/
Cristian Cochintu is a highly experienced trader, author, and analyst. Cristian’s extensive experience in developing trading strategies using cross markets analysis and his edge in predicting economic surprises is recognized all over the world. His unique insights about FX are translated today into multiple languages. The Japanese version of his blog - japanesefx.com - is devoted to helping FX traders trade intelligently, profitably, and for a long time. Cristian has studied the markets from many angles and has earned first and advanced degrees in economics, finance, and business. Throughout his career, Cristian has published market analysis and educational articles that have helped thousands of traders master the currency markets. Cristian is also one of the authors of investing.com, fxstreet.com, and other financial publications.

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