Thursday, August 5, 2021

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最良の移動平均線の期間とクロスオーバー戦略

移動平均線は、最も一般的に使用されるテクニカル指標の一つです。移動平均線は、典型的な市場の「ノイズ」と実際のトレンドの反転を見分けるために、価格変動を平滑化するための簡単な方法です。この記事では、移動平均線の種類、最も一般的な移動平均線の期間、移動平均線の設定例を紹介します。

移動平均線の期間

その名の通り、任意の設定期間の移動平均線は、その瞬間の価格を示す訳ではありません。その代わりに、線上の各ポイントは、過去のローソク足または期間の終値の平均値です。

例えば、任意の時点での200日移動平均線は、過去200日間の平均価格を示します。各ローソク足が1分間の値動きを示す1分チャートでは、200日移動平均線は、過去200回の1分足の終値の平均値で構成されています。200日移動平均線は過去200日間の終値の平均値を示し、25日移動平均線は過去25日間の終値の平均値を示しています。

新しい終値が追加されるたびに、最も古い終値が計算から削除されるため、「移動平均線」と呼ばれています。言い換えれば、移動平均線の特徴は、新しいローソク足が追加されるたびに、最も古い終値を最新の終値に置き換えていることです。例えば、251本のローソク足の期間では、200日移動平均線の計算では、250本目のローソク足の終値を落とし、最新の251本目の終値に置き換えることになります。これらの直近の200の終値を合計し、200で割ると、200日移動平均線の最新の価格レベルが得られます。これが最も基本的な移動平均線、単純移動平均線(SMA)の計算式です。

移動平均線の種類と公式

移動平均線のインジケータは、他のタイプのトレンドラインと比べて2つの利点があります。

1.トレンドの方向性を明確にする。移動平均線はリアルタイム価格ではなく、与えられた期間の平均価格のシリーズとして、ランダムな価格の動きをフィルタリングしているので、ローソク足のシリーズと比較して、設定された期間のトレンドがより滑らかで明確な情報を示してくれます。また、移動平均線はダイナミックに変化するトレンドラインであるため、手描きの直線的なトレンドラインやチャンネルでは見逃してしまうような、全体的なトレンドの中でのより微妙な価格変動を見るのに役立ちます。

2.移動平均線がより信頼性の高いサポート/レジスタンスあることが多いのは、移動平均が以下の理由であることが挙げられます。客観的な数式に基づいて構築されているので、トレンド線やチャネル線とは異なり、与えられた時間枠の移動平均線の種類(単純移動平均線-SMA、指数移動平均線-EMA、加重移動平均線-WMA)と期間であれば、誰のチャートでも同じように見え、それを見るすべての人に同じトレンドとサポート、レジスタンスを与えます。これは最も広くフォローされている移動平均線や最高のFXインジケーターを見ることで、他のトレーダー達がサポートやレジスタンスと考えているものをよりよく理解することができます。それによって、彼らの動きを予測し、利用することもできます。

単純移動平均線の式

単純移動平均線(SMA)は、n個の価格の平均を計算します。

ここで n は、平均を求める期間の数を表します。

SMA = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

例えば、価格が1.2640、1.2641、1.2642、および1.2641の4周期SMAでは、[(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641]という計算で1.2641の移動平均線が得られます。

単純平均を計算する方法を知っていることは良いことですが、MT4MT5のような取引プラットフォームやチャートプラットフォームはこれを自動で計算してくれます。MT4などのインジケーターの中からSMAインジケーターを選択してチャートに適用し、移動平均線の期間を調整するだけ大丈夫です。

通常、移動平均線の設定でインジケーターの調整を行います。多くのプラットフォームでは、インジケータ自体をダブルクリックすることで設定を開くことができます。

指数移動平均線の式

指数移動平均線(EMA)は、過去の価格/期間ごとに指数関数的に減少していく過去n回の価格の加重平均です。言い換えれば、この式は過去の価格よりも最近の価格に重きを置きます。

EMA = [終値-前EMA] * (2 / n+1) +前EMA

例えば、価格が1.5554、1.5555、1.5558、および1.5560の4周期EMAで、最後の値が最も最近の値である場合、計算は[(1.5560 – 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588]となり、現在のEMA値は1.5558を使用します。

SMAと同様に、チャートプラットフォームがEMAの計算をすべて代行してくれます。チャートプラットフォームのインジケーターリストからEMAを選択し、チャートに適用します。移動平均線の設定を開き、インジケーターが計算する期間を何にするか、例えば15日、50日、100日などを調整します。

加重移動平均線の式

加重移動平均線 (WMA) は、過去 n 回の価格を加重平均したもので、過去の価格が上がるごとに加重が減少します。これはEMAと似ていますが、WMAは計算方法が少し異なります。

加重移動平均線の計算式=(価格*加重係数)+(前回価格*加重係数-1)…

WMA は、計算に使用される期間の数に基づいて異なる重みを割り当てることができます。4つの異なる価格の加重移動平均線が必要な場合、直近の加重は4/10、それ以前の期間は3/10、それ以前の期間は2/10などの加重が可能です。

単純移動平均線とその代替品のデメリット

単純移動平均線を使用する主な欠点は、その性質上、過去の平均的な価格の系列であるため、現在の価格よりも遅れていることです。複数の移動平均線を一緒に使用すると、移動平均線が遅れている指標を先行指標に変えてしまうという可能性があります。個々の単純移動平均線(SMA)のこのタイムラグを部分的に改善するために、指数移動平均線(EMA)および加重移動平均線(WMA)が利用可能です。数学的な区別はさておき、SMAは最も古い価格と最新の価格に等しく重きを置きますが、WMAとEMAは最新のデータに重きを置いており、最近の価格の変化に少し反応しやすいことを覚えておいてください。どちらが優れているか、どちらが人気があるかについては、明確な答えは存在しません。どちらか一方の方が自分に合っているかどうかを判断するには使ってみるのが一番です。最近の価格やトレンドがどこに向かっているかを知りたい場合は、より反応性の高いWMAやEMAの方が正確です。ただしそれが真実である場合もあれば、そうでない場合もあります。

最も重要である移動平均線の期間

5、10、20、50、100、200日の移動平均線は、様々な市場と時間枠で広く使用されています。これらは、短期と長期の移動平均線の標準的な期間です。多くのトレーダー達がそれらをサポート/レジスタンスとなる可能性があると考えているため、より信頼できるものになります。

長期の移動平均線は、特に強いサポート/レジスタンスの指標となります。例えば、素人向けの金融系のマスコミでさえ、主要な株価指数が50日移動平均線や200日移動平均線を超える等と、言及します。FXブログ(インターネット上に存在する)では、主要なペアが50日移動平均線、100日移動平均線、200日移動平均線のような長期の移動平均線のいずれかを超えたり、割ったりした場合、すぐに注意を促します。同様に、長い時間枠の移動平均線は長期のトレンドを示し、20日移動平均線、50日移動平均線、200日移動平均線、週移動平均線、月移動平均線は、短い時間枠の移動平均線よりもはるかに重要なサポート/レジスタンスの指標となるので、より注目されます。

ぜひとも、これらのわずかな設定の違いに着目してください。例えば、大衆に先手を打つために設定期間を短くすることを好む人もいます(その場合、早すぎる偽の信号を得てしまう危険性もあります)。設定期間をわずかに長くしたり短くしたりすることには、それぞれの長所と短所があるので以下にまとめてみました。

移動平均線設定の決定方法

移動平均線を理解した上で使用するためには、長い期間の移動平均線と短い期間の移動平均線の相対的な強さと弱さを知る必要があり、日足や月足のチャートで見る長期の移動平均線と、短い期間の時間軸で見る短期の移動平均線とを比較しておく必要があります。

これらは使用する移動平均線をうまく設定するために知っておきましょう。

短期(5、10、20日)の移動平均線:価格変動への反応度は高いが、サポート/レジスタンスとしては重要度が低い

メリット:

  • 価格の変化に反応しやすくなり、トレンドの変化を示すのが早くなる。
  • 短期的な傾向を示すのに優れている。
  • 長期の移動平均線に交差した場合、トレンドの変化を警告することができる。

デメリット:

  • サポートやレジスタンスとしては弱く、重要度が低いため、長期移動平均線の様な信頼性の高いトレンドの継続や反転のシグナルを出すことはできない。
  • 短期の移動平均線は、各価格の動きに密接に追従しているため、価格が大きく上下している時には、長期の移動平均線のような全体的なトレンドを示す事はできない。

長期(50、100、200日)の移動平均線:価格変動への反応度は低いが、サポート/レジスタンスとしては重要度が高い

メリット:

  • サポート、レジスタンスとして強く機能する為、トレンドの継続または反転に対してより信頼性の高いシグナルを送ってくれる。
  • 長期の移動平均線を動かすには、より持続的なトレンドが必要であるため、短期で価格が変動していても全体的なトレンドを明確に示す事ができる点は、短期の移動平均線よりも優れている。

デメリット:

  • 期間が長いほど、現在の値動きにタイムラグを生むことになる。

長期と短期の移動平均線を比較するときには、同じ様にメリットとデメリットがあります。

長い時間枠のチャートは、短い時間枠のチャートよりも古い情報が含まれています。このように、200日移動平均線は200時間移動平均線よりも重要なサポート/レジスタンスとして機能しますが、短期の価格や急なトレンドの変化にはあまり反応しません。

FXの移動平均線の挙動例

長期の移動平均線と短期の移動平均線がどのように動くのか、いくつかの例を見てみましょう。下の図では、FXの移動平均線が短い期間であるほど現在の価格に追従しています。FX移動平均線が長期であるほどスムーズに動き、価格が交差することは少ない傾向にあります。

これはEURUSDの週足チャートで、各ローソク足がユーロ米ドル通貨ペアの1週間の値動きを示していることを意味します。このように、10周期EMA線は10週EMA、50周期EMAは50週EMA、200周期EMAは200週EMAとなっており、移動平均線の期間を正確に設定する良い例となっています。

以下の事項に注意してください。

  • FXにおける短期の移動平均線は、長期移動平均線よりも価格の変化が早いことを示しています。最も短期の10日移動平均線は長期のものよりも実際の価格に沿って推移していますが、長期の50日移動平均と200日移動平均線は徐々に滑らかになり、200日移動平均線はほぼ横ばいで、ボラティリティにかかわらず表示されている期間中の平均価格がどうであったかを反映しています。これは、ローソク足だけを見ていたら見逃していたかもしれない重要なポイントです。
  • FXの長期移動平均線は、より強いサポート/レジスタンスを示します。短期の10日移動平均線は7回も移動平均線を破られており、50日移動平均線(2回)や200日移動平均線よりもはるかに高い頻度で破られています。
  • 短い期間のFX移動平均線は、長い期間のものよりも信頼度の高いサポート/レジスタンスが少ないとされています。

もう一度、以下の通りそれぞれの一長一短を確認しましょう。

  • 短期のFX移動平均線は直近の価格に反応しやすく、長期のFX移動平均線は、トレンドを示すのに優れています。
  • 長期のFX移動平均線はクロスされる頻度がかなり低いとされています。実際、200日EMAを超えた場合は、長期の下降トレンドが反転しているかどうかを考える必要があります。

これは日足チャートなので、200日EMA、100日EMA、50日EMA、20日EMA、10日EMAとなります。

移動平均周期についての追加のポイント

トレーディングは、論理的に何が起こるべきかを見極めるものではありません。むしろ、群衆が価格を買い上げたり、売り崩したりする前に、自分の選択した時間枠の中で群衆が何をする可能性が高いかを最初に予測することがすべてです。

考えてはいけないこと:論理的に何が起こるべきか?

考えるべきこと:群衆(他のトレーダー)が何をするか?

このような考え方は、せいぜい数日以内にトレードすることを意図したスイングトレードスキャルピングトレードデイトレードでは大切なことなのです。

移動平均線のクロスオーバー

基本は最も使われている移動平均線に注目すべきですが、FXトレーダーはもっと革新的な方法を使うことができます。トレンドの変化を他の人よりも早くキャッチするために、少し短い期間の移動平均線を使用する人もいますが、多くの偽のシグナルを掴んでしまう可能性もあります。また、一方では、信頼できるトレンドを選定するために、少し長めの期間を選ぶ人もいますが、そうすることで、後追いのエントリーをしたり早期の利益確定による勝ちトレードの利益幅の減少を受け入れたりしなくてはいけない可能性もあります。自分自身に最適な移動平均線の期間は、トレーダーのリスク許容度、スキルレベル、リアルタイムで取引を監視する能力、そして選択した時間枠と取引スタイルに大きく左右されるのです。

移動平均線を利用したトレードを取り上げてみると、設定方法によりエントリーシグナルやエグジットシグナルの方法が異なることがわかります。

有益な移動平均線の手法を設定し始める前に、まずはこの記事で紹介している設定を試してください。そうして初めて移動平均線の手法をカスタマイズできる様になります。

移動平均線のテクニックには2つの一般的なタイプがあります。 移動平均線の手法で使用されるクロスオーバーは、トレンド反転の可能性を確認するために使用されます。

1.価格自体が移動平均線を超えたり下回ったりすること。

2.より短い期間の移動平均線が、より長い期間の移動平均線に交差する。

それぞれのタイプは、新たなトレンドの始まりとなる可能性のある勢いの変化を示唆しています。

価格が移動平均線を超えたり下回ったりする場合

最初の移動平均線の手法と移動平均線のクロスオーバーの種類は、価格が重要な移動平均線を通過したときです。例えば、下の図を参照してください。価格が50日の単純移動平均線(SMA)を下回った場合(ローソク足A)は、トレンドが下降する可能性があることを示しています。価格が50日の単純移動平均線(SMA)(ローソク足BとC)よりも上に動いた場合は、トレンドが上に反転している可能性を示しています。7月1日(A)に価格が50日線SMAを下回ったときにロングポジションを保有していたトレーダーは、1ヶ月間の損失を回避することができました(そして、最悪のケースに至るリスクも回避できました)。そして8月6日(B)または8月11日(C)に価格が50日移動平均線の上でクローズしたときに新しいロングポジションに入っていた場合、次のより強い上昇に乗ることができていたでしょう。

このチャートにはボリンジャーバンドが2セットあり、中央の20日SMAのベースラインから1標準偏差(シグマ)と2標準偏差(シグマ)があります。ここでは、価格がポイントAとBで交差する50日SMAを追加しました。このようにして、ボリンジャーバンドと20日線SMAと50日線SMAの移動平均線のクロスオーバーの両方を組み合わせることができます。

また、8月6日(B)にもトレンドが再開したことを示す兆候があったことにも注目してください。価格はボリンジャーバンドの買いゾーンの上段でその日を終え、上昇トレンドが再開したことをさらに確認することができました。先に述べたように、移動平均線のクロスオーバーとダブルボリンジャーバンド(DBBs)は、最強のMT4インジケーターであり、エントリーとイグジットのタイミングを計る上で強力な組み合わせとなります。移動平均線のクロスオーバーはトレンドの変化を早期に警告し、ダブルボリンジャーバンドでそれを確認します。より保守的なトレーダーや投資家は、価格がダブルボリンジャーバンドの買いゾーンまたは売りゾーンに入るまでポジションをエントリーしないと決断するでしょう。より積極的なトレーダーや投資家は、移動平均線のクロスオーバーを確認したときに、少なくとも部分的にポジションをエントリーします。リスク許容度にかかわらず、より保守的なアプローチを取るか、より積極的なアプローチを取るかを決める前に、ファンダメンタルズ分析を考慮する必要があります。

この移動平均線を利用した手法で覚えておきたい2つのポイント

1.市場の状況に合わせてリスク許容度を調整しましょう。テクニカル分析でトレンドを確信している場合は、トレンドの開始を示す移動平均線のクロスオーバーに基づいて、部分的なポジションを取ることができます。証拠が曖昧な場合は、価格がダブルボリンジャーバンドの売買ゾーンに入るまで待つか、または他の動きを確認してからにした方が良いでしょう。

  1. 新しいトレンドのシグナルを確認する。
    どの期間の移動平均線を利用すべきでしょうか?この例では50日SMAを使用しましたが、どの移動平均線が最良の結果を出しているかによります。値動きを把握するのに的確な早さでシグナルを発する移動平均線ですが、いつも偽のシグナルが出ると言う訳ではないので安心してください。

移動平均線が交差する

移動平均線のクロスオーバーを使用したもう一つのトレンド反転指標は以下の通りです。

  • 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上に突き抜けると、上向きの強気の勢いを示します。
  • 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下に突き抜けると、下向きの弱気の勢いを示します。

つまり、価格が移動平均線の上や下でクロスするのではなく、2つの別々の移動平均線がクロスすることを指します。

FXの移動平均線の例

前述したように、目標は自身で移動平均線の設定をすることですが、最も単純な方法は、特定の通貨ペアの取引を開始するときと終了する時のルール作りです。これは複雑なものである必要はありません。一般的に、自身で見つけたシンプルなシステムであっても、全くシステムがないよりも良いのです。移動平均線のクロスオーバーを使用した非常に単純な移動平均線の手法のいくつかのケースを見てみましょう。

例えば、20日移動平均線が反応の鈍い50日移動平均線を上回れば、トレンドが上になる可能性が高いことを示しています。同様に、20日移動平均線が50日移動平均線の下にクロスした場合は、トレンドが下降する可能性が高いことを示しています。

短期の移動平均線の動きがトリガーとなるのは、前述したように20日のような短期移動平均線の動きがあるからです。

移動平均線は、50日移動平均線のような長期の移動平均線よりも、値動きの変化に敏感です。したがって、短い移動平均線が長い移動平均線の上または下で交差した場合は、ローソク足自体でトレンドがはっきりしない場合でも、より長期的な変化が訪れる可能性があることを警告しています。

例えば、上の図で見た日足チャートをもう一度見てみましょう。ここでは20日移動平均線(SMA)を使用していますが、50日指数移動平均線(EMA)も使用しています(SMAよりも反応が良い)。経験に応じて、このようなEMAとSMAのミックス&マッチを行うことができます。

20日移動平均線(ダブルボリンジャーバンドの一部として使用)が2010年3月2日に50日移動平均線(EMA)と交差したことに注目してください(A1)。価格がさらに数日下落し続けたにもかかわらず、移動平均線のクロスオーバーは、過去20日(日足チャート上の日数)の全体的なトレンドが上昇していることを示唆していました。

もし他に何もせず、2010年7月19日(A4)に20日移動平均線が50日移動平均線を下回り、20日移動平均線が50日移動平均線を下回りきるまで長期保有していたら、長い上昇トレンドをつかみ、その後の下落トレンドが開始する前に抜け出せたでしょう。

もちろん、1つの移動平均線だけに頼っているわけではありません。他の移動平均線を使用していれば、より良い結果が得られたかもしれません。例えば、価格の過去のパフォーマンスを研究して、2月26日から8月12日までの期間でパフォーマンスを向上させた可能性のあるルールを追加していたかもしれません。例えば、ダブルボリンジャーバンドを移動平均線のクロスオーバーと一緒に適用して、以下の単純な移動平均線の手法を形成する方法です。

  • 20日線SMAが50日線EMAの上に推移。
  • それが発生したら、ダブルボリンジャーバンド(DBB)の4つのルールを適用します。つまり、一旦20日SMAが50日EMAを超えたら、買い。
  • 価格の毎日の終値がDBBの買いゾーン内またはそれ以上になったら買い。
  • 価格の毎日の終値がDBBの買いゾーンを下回っている場合は売る。

この 2 つのルールを組み合わせれば、どれだけうまくいくか、上の図と下の図の続きをもう一度見てください。

3月2日(A1)の最初のエントリーから数週間後、3月31日(A2と示されたローソクの直前)に価格は50日線と20日線の両方のMAの上でクロスして決済し、翌日の4月1日(A2)に価格はDBBの買いゾーンにクロスしました。価格がDBBの買いゾーンにある間はエントリーしてロングを維持し、そのゾーンを下回ったときにイグジットするという単純なルールを使用するだけで、その後の8ヶ月間の価格の上昇トレンドのほとんどをキャッチし、7月1日(A3)の下落と7月から8月初旬までの不安定な横方向の動きをほぼすべて回避し、20日足SMAが8月22日(D1)に50日EMAをクロスした8月中旬以降の上昇トレンドのほぼすべてを捉えることができました。8月初旬に始まったDBBの買いゾーン(BとC)に戻ってきた最初の週の価格を見逃してしまったかもしれませんが、これは相場の上下を避けるための注意料の様なものです。

8月中旬から10月中旬(D1~D2)に起こったことに注目してください。

移動平均線のクロスオーバーで最も重要なのは、ゴールデンクロス(またはゴールデンクロス)とデッドクロスです。

MT4とMT5での移動平均線の設定方法

ここでは、MT4とMT5で移動平均線を設定する方法をご紹介します。FXチャートを開いていることが前提です。

移動平均線を追加し、このインジケータのパラメータを設定します。

  1. [Insert]、[Indicators]、[Trend]をクリックします。
  2. そして[Moving Average]をクリック

出典: MT4 Moving Average Setting

移動平均線の共通パラメータの設定

上記の手順を完了すると、移動平均線の設定画面が表示されます。

ほとんどのインジケータは、同様のパラメータ画面で制御することができます。

パラメータには2種類あります。

  1. インジケータの計算:移動平均線に使用する期間の数値など(最初のうちはあまり気にする必要はありません。
  2. インジケータのビジュアル:見え方、線の色や太さなど。

後程パラメータを変更する

後程、チャート上で直接インジケーターの設定を変更する場合:

  1. 移動平均線を右クリック 下図のようなメニューを表示するには、インジケーターのラインにぴったりカーソルを載せる必要があります。
  2. MA(14)Propertiesを選択 (14)はそれぞれのパラメータ(周期)であり、移動平均線のパラメータによって数字が異なる場合があります。

再びパラメータメニューが表示され、インジケータを変更することができます。

インジケータの削除

移動平均線を削除:

  1. 削除したいインジケータを右クリックします。(以下のメニューを表示するには、インジケータに正確にカーソルを合わせる必要があります)
  2. インジケータの削除をクリックします。

移動平均線がチャートから消えます。

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