Monday, October 25, 2021
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自動売買とは何か?どのように始めるのか?2021年完全ガイド

その名の通り、自動売買は単なるシステムのテストを超えて、実際にリアルタイムで適用し、ライブの市場データを使って実際のトレードを行うことができます。プログラムされたシステムが売買シグナルの条件にきたすと、ソフトウェアが自動的にトレードを行います。近年では、より手頃な価格のバージョンが個人トレーダー、特にプログラミングやテストの専門知識を持っている人、またはそれを雇うための手段ではるかに人気となっています。 FX市場でトレードする場合、自動売買の効率化とは、相場を監視する時間が少なくなるだけでなく、トレードを実施するためのコストも低くなることを意味しています。FX自動売買は、ヘッジトレード、特にスポット契約という、外貨を売買してその場で受け渡しをする取引をする時にも便利です。 以下に、FX自動売買の全てをご紹介します。

FX自動売買とは何か?

FX自動売買は、あらかじめ設定されている売買のエントリーや決済のルールをプログラムで実行することで、FX市場に参加する方法です。 トレーダーは、徹底的なテクニカル分析と、ポジションのパラメーターの設定(エントリー注文、トレーリングストップ、確実なストップなど)を組み合わせます。 自動売買では、少ない時間で多くのトレードを行うことができ、トレードの意思決定から感情を取り除くことができるという付加的な利点があります。それは、トレードのすべてのルールが、あなたが設定したパラメータにすでに組み込まれているからです。アルゴリズムによっては、あらかじめ決められた戦略を使ってトレンドに沿ってトレードすることもできます。

なぜ自動売買なのか?

システムがよく設計されていると仮定すると、それはバックテストされ、そのパフォーマンスが監視され、プログラムされたトレードは、いくつかの明白な利点を持っています:

  • 機会を逃さない:彼らは24時間365日監視できます。
  • 感情はなく、完全な規律:あなたが現在の状況下ではルールが適用されないと信じている場合でも、システムが動作するように十分に規律されている限り、トレードの感情を取り出します。

となると:

  • プログラミングコードで表現できる、明確で分かりやすい取引ルールを開発できます。
  • ルールをプログラムに設定してバックテストする時間と専門知識を持っているか、そのために誰かを雇うことができます。

そのシステムを実行するのが自動売買です。 しかし、それらの条件はほとんどの人には当てはまらないので、ほとんどの人がこのオプションを利用する方法は、FX取引システムのリテール市場を経由して行うことになります。多くのFX会社が提供している取引システムは多岐にわたっています。これらを試してみても問題はありません。特に、しばらくの間デモ取引を行って、どのように機能するかを自分で確認できる場合はなおさらです。正規のプロバイダもあれば、詐欺もあるので、4つの注意点をご紹介します。

  1. トレードシステムは一般的に、特定の環境で動作するように設計されていますが、一般的にはトレンド市場またはレンジ幅に縛られた市場のいずれかで動作するように設計されていますが、両方ではありません。システムを選択する前に、システムがどのような市場と条件により設計されているかを明確にしてください。正当な業者であれば、そのシステムがどのような条件で設計されているのか、その性能や実績の長さ、利益の可能性の高さ、最大ドローダウンの可能性など、明確な情報を提供してくれます。業者が様々なシステムを提供し、他のトレードと同じように資金の入出金が迅速にできる場合は、市場の状況に応じて資金を移動する事ができます。
  2. どんなビジネスでもそうですが、あまりにも良いと聞こえる場合、真実ではない時があります。利益が大きく、価格が非常に安い場合は、最初にデモトレードをするか、リスクを冒して非常に小さな金額から始めて下さい。または、避けましょう。
  3. できるだけ長い実績を見て、サンプル期間中の市況を把握しておきたいものです。

例えば、成長期や金利が上昇している時期には、リスク通貨が優遇されているので、キャリートレードを買うシステムがうまく機能するでしょう。 しかし、世界的な景気後退の中では、これらのシステムは苦しむことになるでしょう。

  1. 通常、利益が高いほど、損失のリスクが高くなります。システムの製造元ががハイリターン(利益)と最大ドローダウンの両方を主張しているなら、それは誠実さの表れです。製造元が、リスクが高くないのに、高い利益を主張している場合は、疑ってください。

FX自動売買の話題に特化したオンライントレーダーのフォーラムがたくさんあります。 これらを検索し、それらを使用して他の人の体験を活用しましょう。学ぶだけなら、評判の良い費用対効果の高いシステムに使わない理由がありません。

FX自動売買はどのように機能するのか?

最初にFXチャートソフトを選択して、取引戦略のパラメータを設定します。あなたの取引経験を利用して一連のルールと条件を作成し、カスタムアルゴリズムが基準を適用してあなたに代わってトレードを行います。これらの要因は通常、取引のタイミング、取引の開始と終了の価格、および数量に基づいています。例えば、“50日移動平均線が200日移動平均線を超えたら1ロットUSDJPYを買う”というように。設定されている自動売買ストラテジーは、常にFXの相場を監視してくれて、あらかじめ設定されたパラメーターが満たされていれば、自動的に取引が実行されます。より迅速かつ効率的に取引を執行し、特定のテクニカルマーケットイベントを活用することを目的としています。

 

自動売買のためのテクニカル条件

コンピュータプログラムを使用してアルゴリズムを実装することは、アルゴリズム取引の最後の要素であり、バックテスト(過去のFX市場のパフォーマンスの過去の期間にアルゴリズムを試して、それを使用しても利益があったかどうかを確認すること)を伴います。 課題は、特定された戦略を、注文を出すための取引口座にアクセスできる統合されたコンピュータ化されたプロセスに変えることです。自動売買の要件は以下の通りです:

  • 必要な取引戦略、雇われたプログラマー、または既製の取引ソフトウェアをプログラムするためのコンピュータープログラミングの知識
  • ネットワーク接続と注文を出すための取引プラットフォームへのアクセス。
  • アルゴリズムによって監視される市場データのフィードにアクセスして、注文を出す機会を得ることができます。
  • システムが構築された後、実際の市場で稼働する前にバックテストを行う能力とインフラ。
  • アルゴリズムに実装されているルールの複雑さに応じて、バックテストのための利用可能な履歴データ。

アルゴリズムトレード戦略

時間とお金の両方を節約するためにトレーダーが採用できるアルゴリズム取引戦略は数多くあります。

高頻度売買トレード

この取引戦略は、小さな価格の動きから利益を得る為に、高速で大量のトレードを行います。通常トレードは、1分未満、場合によっては数秒です。高頻度取引の目的は小さな利益を上げることなので、1日に発生する取引量が非常に多いことが多いです。 高頻度取引の例としては、スキャルピングがあります。

アービトラージトレード

アービトラージ戦略には、アルゴリズムを使用して市場を監視し、価格差を見つけることが含まれます。これは、同じキャッシュフローを持つ2つの資産が同じ価格で取引されていない場合、または同じ資産がすべての市場で同じ価格で取引されていない場合です。 FXにおけるトライアングルアービトラージは、一般的な自動売買戦略の1つです。 それは、全体的な利益のために、為替レートの不一致で異なるFX通貨を取引することが含まれます。 この戦略には3つの段階があります:

  • はじめに、 最初の通貨(A)を2番目の通貨(B)に交換します。
  • 次に2番目の通貨(B)を3番目の通貨(C)に交換します。
  • 最後に、3番目の通貨(C)を最初の通貨(A)に交換します。

トライアングル戦略によるFXアービトラージは、これらの機会がまれにしか発生しないことや、取引を実行するにはスピードが必要なために、コンピューターを介してのみ実行されます。通貨価格のわずかな違いのために、通常、大量の資本が取引されます。

トレンドフォロー

アルゴリズムを使用して、市場とさまざまな価格チャートを監視し、取引を実行するのに最適な時間を分離するチャートパターンを特定できます。  このアルゴリズムは、過去と現在のデータの両方で発生したトレンドに基づいて、これらのパターンをベースにすることができますが、トレンドは、テクニカルインジケーター、オシレーター、値動き、移動平均線、ミーンリバージョンに基づくこともできます。

ミーンリバージョン

この戦略では、FXニュース速報のような一般的な要因で通貨の価格が乖離しても、時間が経てば平均価格に戻ることを前提としています。特定の資産の取引範囲を特定する必要があり、その後、コンピュータは分析を使用して平均価格を検出することができます。 通常、平均資産価格は過去のデータを用いて算出されます。

VWAPトレード

VWAP(出来高加重平均価格)は、トレーダーが日中の平均価格に限りなく近い注文を執行するために使用できるベンチマークです。この日中の計算では、資産の通常の価格を計算し、選択した期間(1分など)のボリュームを掛けます。次に、累積 TPV と累積ボリュームの合計を実行中に保持し(各 1 分間(またはトレーダーが選択したいずれかの期間)のボリュームを追加するだけ)、累積ボリュームで累積 TPV を割ります。 これは純粋にその日の過去の平均値なので、トレンドを決定するのには役に立ちません。 ただし、その取引日の早い段階でトレーダーが資産に対して過払いしたかどうかを判断するために使用することができます。

TWAPトレード

TWAP(時間加重平均価格)取引戦略は、特定の時間帯に、できるだけ通貨ペアの平均価格に近い注文を執行することを目的としています。 これは1日に渡って行われることが多く、大口注文は取引日をまたいで同量の小口取引を複数回に分けて行うことになります。これは、価格に影響を与える可能性のある1回の大規模な取引とは対照的に、少量の注文を執行することで、市場への影響を最小限に抑えることを目的としています。

正しいアルゴリズムトレードソフトウェアの選択

自動売買を使用している間、トレーダーは自分の苦労して稼いだお金をトレードソフトウェアに使い、信頼しています。そのため、取引注文を効果的かつ正確に執行するためには、正しいコンピュータソフトウェアが不可欠です。一方で、欠陥のあるソフトウェア、または必要な機能がないソフトウェアは、特に自動売買の世界では、大きな損失につながる可能性があります。 FXの自動売買は、ヘッジファンドや投資銀行、自己勘定取引会社などの大手取引会社が独占しています。 このような企業は、その規模の大きさによる豊富な資源の利用可能性を考慮して、専用のデータセンターやサポートスタッフを備えた大規模なトレーディングシステムなど、独自のトレーディングソフトウェアを構築するのが一般的です。 個人レベルでは、経験豊富な個人トレーダーやクオンツがアルゴリズム取引を使用しています。技術に詳しくない個人トレーダーは、アルゴリズムトレードの必要に応じて既製のトレードソフトウェアを購入することができます。 ソフトウェアはFX会社が提供しているか、第三者のプロバイダーから購入できます。クオンツは一般的に、トレードとコンピュータープログラミングの両方の知識を持っており、トレードソフトを独自に開発しています。 アルゴリズムトーレドのソフトウェアを手に入れるには、構築するか購入するかの2つの方法があります。 既製のソフトウェアを購入することで、すばやく利用できますが、独自のソフトウェアを構築することで、必要に合わせて柔軟にカスタムすることができます。自動売買ソフトは購入費用がかかることが多く、抜け穴だらけになっていることもあり、無視していると損失ニ繋がる可能性があります。ソフトウェアは費用がかかる為、自動売買から得る利益よりも高くついてしまう場合があります。 一方で、自分で自動売買ソフトを構築するには、時間と労力、深い知識が必要であり、まだ完全な自動売買ではないかもしれません。

ベストFX自動売買プラットフォーム

自動売買に使用するプラットフォームは、取引の好みによって異なります。 日本のFXトレーダーが利用できる自動売買オプションはいくつかありますが、メタクオーツが開発したメタトレーダーのプラットフォームは圧倒的に人気があります。

メタトレーダー4 (MT4)

独自の専門的な取引アルゴリズムを構築し、インジケーターを作成し、MT4自動売買を介してさまざまな注文を発注することで、取引経験をカスタマイズします。 さらに、エキスパートアドバイザー(EA) を導入することで、事前に定義したパラメータに応じて機会を見つけることができます。 FXの自動売買は、チャンスを通知するか、自動的にポジションをオープンするかのどちらかになります。 >> MT4の使い方

メタトレーダー5

MT5の自動売買コンポーネントは、専用の統合開発環境MQL5 IDEで構成されています。 トレーディングアプリケーション開発の全サイクルをカバーする開発環境で、トレーダーがトレーディングロボットの作成、デバッグ、テスト、最適化、実行を行うことができます。 >> MT5の使い方

自動売買の利点

FX自動売買の利点のいくつかはすでに議論されていますが、もっと詳しく、箇条書きで見ていきましょう。

  • 自動売買は、取引の心理的プレッシャーを取り除きます。とはいえ、自動売買を使っている人は、いつ介入すべきか、いつ介入してはいけないかを知る必要があり、心理的なプレッシャー/スキルが必要なことに変わりはありません。
  • 自動売買は人間よりも素早く反応します。トレードシグナルが表示されたとき(エントリーやエグジットをするとき)、自動売買側に迷いはありません。一方、人間は、トレードがフリーズしたり、疑問を抱いたりすることがあります。自動の反応速度が速いことは、動きの速い相場では利点です。
  • 自動売買ソフトウェアは、人間ができるよりもはるかに多くの市場を監視することができます。 人間は数種類の市場しか監視できませんが、自動売買は数百種類の市場を監視することができます。一度放っておけば、自動売買は監視するようにプログラムされているすべての市場でチャンスを見つけることができます自動売買は人間よりも多くのチャンスを生かすことができます。
  • トレーダーがそうでないと感じたとしても、戦略に合った取引をする。 その戦略が利益を生むことを証明しているのであれば、これは良いことだと思います。
  • FXトレーダーに強制的に戦略をプログラムできるレベルまで単純化させます。このプロセスにより、トレーダーは自分たちの戦略を詳しく見ることができます。FX自動売買を購入している人は、この特典を受けられず、裏で何が起きているのかわからないことが多いです。
  • ある程度の介入が必要ですが、トレーディングプログラムが作成されると、長期間にわたって最小限のメンテナンスで済みます。これは、特定の期間、自動取引プログラムは手動取引よりも作業が少ない場合があることを意味します。ただし、プログラムで作業が必要な場合は、時間がかかることがあります。
  • 自動売買は、戦略が有効かどうかを知るのに、最も適しています。 マニュアル取引は変数が多すぎるのに対し、プログラムは言われたことを実行するだけです。 戦略を自動化してテストすることで、現在の市況下で戦略が実行可能かどうかを確認することができます。
  • 戦略が自動化されると、(現在の価格データや過去の価格データを使って)様々な相場で簡単に検証することができるようになります。 これにより、弱点や強みが明らかになります。 例えば、トレンドが出ている時は良いパフォーマンスを発揮しますが、レンジ相場ではパフォーマンスが低下することがあります。 次に、このデータを使用して、プログラムを変更したり、プログラムをオフにしマニュアルにしたり、適切に使用することができます。

自動売買の欠点

FX自動売買の欠点についてはすでにいくつか取り上げていますが、さらにいくつかを箇条書きにしてみましょう。

  • プログラムを作成、維持するには、多くの作業が必要です。
  • 手動での作業が必要な場合もありますが、これは自動売買が完全に自動ではないことを意味します。 例えば、ボラティリティが通常よりも大幅に上昇した場合は、ポジションサイズを手動で変更する必要があるかもしれません。
  • プログラミングのスキルが必要です。プログラムを購入したとしても、ほとんどのプログラムには長期的なサポートや市況の変化に応じたアップデートが付属していません。 プログラムの変更の仕方を知らないと、結局無駄(採算が取れない)になってしまいます。
  • プログラムを購入するということは、中身を知らないということです。 戦略を自動化することの利点の1つは、ユーザーに戦略の詳細を実際に知ってもらう事です。他人のプログラムを購入すると、その利点が無くなります。
  • ユーザーは、プログラムがうまくいっているとき(利益を守る)、うまくいっていないとき(資本を守る)に手動で操作したくなるなどの心理的なプレッシャーに直面するるでしょう。そのタイミングを決める心理的なプレッシャーもあります。
  • オンラインで自動売買を購入しても長期的にプラスの結果が出ることはまずないでしょう。短期間であれば効果があるかもしれませんが、最終的には利用する人がそれを維持し、手動で行うタイミングとそうでないタイミングを知っておく必要があります。
  • 自分で自動売買を作るためには、EAストラテジービルダーを使っていない限り、自動売買の作成、トレーディング、プログラミングのスキルの両方が必要になります。プログラムされた戦略を作成するためのトレードスキルが求められます。
  • FXの自動売買戦略は簡単にテストすることができるので、最適化しすぎてしまう可能性があります。 過剰最適化とは、プログラムを微調整して過去の値動きで最高益を出すことです。過去のデータでは、非常に有益に見える可能性がありますが、最適化により、将来的にパフォーマンスが低下することがよくあります。また、テストは簡単に実行できるため、自動売買の営業担当者は、プログラムが非常に上手く機能した期間のみを表示する事がよくあります。 ストラテジーのテストは、歴史上のどの時代でも実行できるので、統計をいじってみるとかなりの開きがあります。自動売買の統計を見るときには、この点に注意してください。理想的には、統計はFXのライブ口座をベースにして、FXのシミュレーションやバックテストされたデータで実行しないようにするのが良いでしょう。

自動売買利用のまとめ

自動売買は有益なスキルですが、一般的にこのスキルはインターネット上で安く購入することはできません。 自動売買には手間と技術が必要です。FX EAを効果的に作成して維持するためには、エキスパートアドバイザージェネレーターを使用しない限り、トレーダーは取引とプログラミングの両方の知識が必要です。自動売買も時間が必要になります。設定し、放っておけるものではありません。日常的にチェックする必要があり、ランダムな事象が発生したり、市場の状況が変化した場合には、手動での作動が必要になることがあります。 戦略の自動化を学ぶことは、努力の甲斐がありますが、それだけではありません。戦略を自動化するには、戦略に関する深い知識が必要であり、戦略のテストは非常に簡単です。単純な戦略がプログラムされている場合は、最近実行されたプログラムを見て、それが将来的にどのように実行されるかについての洞察を提供することができます。EAは、人間よりも多くの市場を監視することができ、取引シグナルが発生したときに迅速に反応することができます。 EAを買えば簡単にお金が稼げるという売り文句に騙されてはいけません。 戦略を自動化したいのであれば、FXのトレード方法を学び、プログラミングのスキルを身につけることに時間を費やした方が良いでしょう。

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