Thursday, August 5, 2021

スキャルピング

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スキャルピングとは。どのように機能するのか。

世界の金融市場では、収益性を達成するために様々なスタイルの取引手法があります。小売業者や機関投資家が使用する最も顕著な取引形態の1つは、”スキャルピング “として知られています。

スキャルピングとは

スキャルピングとは、市場で、小さな利益を素早く取る、トレード管理戦略のことです。

“スチームローラーの前で小銭を拾う”と呼ばれることが多いスキャルピングは、極端に短期的な価格変動を見極めることに重点を置いています。基本的に、この取引哲学は、リスクを制限し、小さな利益を繰り返し得ることで、トレーダーに優位性を生み出すという考えに基づいています。

この戦略を行うトレーダーは、スキャルパーとして知られています。大きな損失を防ぐために、厳格な出口戦略を守っている場合、小さな利益の積み重ねで大きな利益が得られます。

スキャルピングでは、最短の保有期間で、小さな価格変動から利益を得るために、大きなポジションサイズを利用します。同日内で行われます。主な目的は、資産を売買し、数セントの変動で素早く決済する事で利益を得ます。購入または売却することです – または尋ねる – その後、迅速に利益のためにそれらを高くまたは低く数セントを販売しています。 保持時間は数秒から数分、場合によっては数時間にもなります。

スキャルピングの長所と短所

スキャルピングの長所

おそらく、スキャルピングの手法の最大の利点は、トレーダーに与えられた市場にいる時間が限られているという事です。本質的に、スキャルピングは超短期の取引戦略です。したがって、短期的な市場の変動に対してのみ脆弱です。一般的に、取引期間が短いと、市場に存在する大きなシステムリスクからトレーダーを保護し、各取引の潜在的なリスクを制限することができます。

もう一つの利点は、トレーダーが回転相場や動きが遅い相場でも利益を得ることができることです。最も流動性の高いボラティリティの高い市場が、多くのスキャルピング運用の主要なターゲットであることは事実ですが、小さな市場の動きを利用することを目的とした取引は、固定的な市場でも利益を上げられることが証明されます。

多くの場合、トレンドモメンタムベースの取引手法は、市場がコンソリデーションや回転局面で立ち往生しているときに苦戦することがあります。このような市場状態では、価格の変動は限定的であり、価格の動き自体が必要な利益目標を達成するため十分ではありません。スキャルピングは、価格のわずかな変動で収益性を達成し、スキャルピングアプローチを維持するのに十分であるため、利益を実現するための方向性のある市場の動きの必要性を排除します。

スキャルピングの短所

スキャルピングに基づくトレーディングアプローチの欠点は数多くあり、トレーダーの規律と心理学に密接に関連しています。

スキャルピングの本質は、リスクを制限し、一貫した収益を生み出すために、小さな利益をすばやく得ることです。しかし、小さな利益を追求する中で、スキャルパーは、大きな方向性の価格変動がある、潜在的に有利なトレンドを放棄します。次に、トレーダーは、スキャルピング取引計画を順守するため、トレンドと寛大な利益を繰り返し〝見逃す可能性があります。時間が経つにつれて、これらの動きを逃す恐れは、トレーダーの規律をテストし、過剰取引につながり、トレーダーに心理的な犠牲を強いることになり、それによってパフォーマンスを阻害する可能性があります。

スキャルピング手法を使うもう一つの欠点は、レバレッジの使用が増えることです。 特定の取引で利益を得るために、スキャルパーは大量のレバレッジを使用することがよくあります。 ティック、ピップス、またはポイントの取引は、取引の契約、ロット、または株式を追加することと関連しています。レバレッジは、良い面と悪い面を持っています。取引がsぐに成功しない場合は、負債が増していきます。

スキャルピングは可能か

スキャルピングの取引アプローチとして、いくつかの要因に依存しています:

  • 取引コストの安さ: 特定の金融市場で大量の取引を可能にする為に、手数料は最小限に控える必要があります。
  • 効率的な市場へのエントリーと決済: 隠れているスリッページを最小限に控え、市場内で効率的に取引するためには、適切なコンピュータのハードウェアとソフトウェアの技術が必要です。エントリーと決済でのスリッページは、スキャルピング手法の全体的な収益性に大きな役割を果たすことができ、1トレードあたりの実現利益が小さい場合にスリッページが狭いことにより利益が拡大されます。
  • 大量の取引識別:小さな利益を何度も何度も繰り返すのがスキャルピング手法の大きな部分を占めています。採用されたトレード認識哲学が、可能性のあるトレードを大量に生み出すことができるかどうかが極めて重要です。
  • 流動性の高い市場: 迅速かつ効率的に市場にエントリー、決済できるかどうかは、トレーダーの希望価格に見合う買い手と売り手の数に依存しています。狭いBIDとASKスプレッドに加えて、高い流動性がある市場は、スキャルピングの有力な候補となります。

短期トレーダーが市場シェアを確保しようとするスキャルピングには、いくつかの一般的な手法があります。FXスキャルピングでは、BIDとASKのスプレッドを取ることを目的とした戦略が一般的ですが、先物市場や株式市場では、微小な値動きを利用することを目的としてレバレッジを高めることが一般的です。

ライブ市場でのスキャルピング

他の取引方法と同様に、優位なチャンスを見極めることは、スキャルピングを成功させるための主要な要素です。そして、ほとんどのスキャルパーの “即効性 “の哲学を考えると、最高のトレードのセットアップだけが行動に移されることが不可欠です。 そうでない場合、利益はすぐにスリッページと報酬の支払いにいき、収益を損なうため、利益は急速に減少します。

ライブ市場でのパフォーマンスを最適化するためには、強力な戦略的基盤を構築することが最も重要です。理想的な市場に焦点を当て、健全な分析と適切な注文タイプの選択は、包括的なスキャルピング戦略を構築する上で不可欠な要素です。

理想的な市場の選択

先に述べたように、実行可能なスキャルピング市場は、一貫したボラティリティと厚みの両方を備えていなければなりません。これらの特性は、多数の取引機会を確保し、主に有益な注文を満たすように効率を促進します。

スキャルピング戦略はFXの通貨ペアだけに限らず、先物、仮想通貨、株式などの商品にも頻繁に適用されています。流動性とボラティリティを考慮して、以下のいくつかの商品を紹みてみましょう。

  • FX FXでは、主要通貨ペアがスキャルピングの対象として適しています。 具体的には、EURUSDとGBPUSDは一貫したチャンスを提供しています。
  • 先物: シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場している株式指数や商品先物は、スキャルピング市場として有名です。 主力商品は、E-mini S&P 500、ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油、金など。
  • 株式:: Apple (AAPL)、ボーイング (BA)、Facebook (FB)などの流動性のある大企業の株式は、スキャルピングに適した銘柄の一例です。さらに、株式をベースとした上場投資信託(ETF=Exchange Traded Fund)にも注目が集まっています。
  • 仮想通貨:ビットコイン、イーサリアム、リップルなどのデジタル通貨は、スキャルピングサークルで圧倒的な人気を誇っています。

上記の商品は、収益性の高いスキャルピングに適した流動性と注文の約定を提供します。これらの外国為替、先物、株式、および仮想通貨商品の基盤は独特ですが、十分な市場の厚みとボラティリティは一般的に存在しています。

取引時間枠

スキャルピングチャートの時間枠と各トレードがアクティブになる時間帯は、トレードスタイルの中でも最も短いと言えます。 例えば、デイトレーダーは5分チャートを使用したり、1日に4~5回の取引を行い、各取引は30分くらいです。より長い保有期間は、長期的に発生する市場の変動の結果、デイトレーダーに大きな利益をもたらしますが、長期的な市場の変動にさらされるため、より大きなリスクも伴います。

スキャルパーが5秒足チャートを使用する事は珍しくありません。各足は5秒の取引のみを表します。トレーダーは、各取引が数秒から数分間活発に行われている状態で、1日に10回から100回以上の取引を行うことができます。 スキャルピングを実践しているトレーダーは、保有期間が短いため、短期的な市場の変動にさらされるだけなので、リスクが低いですが、継続的な市場のトレンドなどからの大きな利益を逃すことになります。

分析

スキャルピングの戦略には様々なものがあり、シンプルなものからとても複雑なものまであります。 しかし、どのような支配パラメーターであっても、すべてのスキャルピング戦略は、市場から小さな利益を繰り返し取るように設計されています。これには、タイトなストップロス、適度な利益目標、短縮時間軸の実践が含まれます。そうでなければ、真のスキャルピングではありません。

優位な取引を特定することは、実行可能なトレード戦略の核心です。

したがって、プライスアクションを読みとる分析的な基盤が必要とされます。スキャルピング戦略の場合、分析は次の3つの方法のいづれかに分類されます:

  • ファンダメンタル: 一般的には長期的なトレンドフォローやリバーサル戦略で使用されますが、ファンダメンタルズ分析はスキャルピング戦略にも適用できます。 他の戦術の中でも、スキャルパーは、予定されている経済指標の発表やサプライズイベントが市場参加率(流動性、ボラティリティ)に与える影響を分析することで、ファンダメンタルズを活用しています。
  • テクニカル: テクニカル分析は、スキャルピング戦略で最も人気があります。指標やツールは、プライスアクションそのものに容易に応用でき、具体的な相場のエントリーポイントやエグジットポイントを提供してくれます。
  • ハイブリット: ハイブリッド分析は、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方の要素を組み合わせたものです。 ハイブリッド分析の例としては、テクニカルを実施する前にファンダメンタルズを利用して最適なスキャルピング条件を見極めてから、相場のエントリーと決済を微調整することが考えられます。

ライブ市場でしっかりとしたチャンスを見つけるのは簡単なことではありません。ですが、ファンダメンタル分析、テクニカル分析、またはハイブリッド分析を適用することで、スキャルピングを成功させるのに適した条件を判断することができます。

市場シェアの確保

実行可能な商品と戦略を見つけた後は、市場シェアを確保する時です。 これは、トレードに関わるスリッページを極力減らしながら、正確に市場にエントリー、決済できることを意味します。この目的を達成するためには、適切なオーダータイプを選択することが、日々の取引を遂行する上での重要なポイントとなります。

デイトレードスイングトレードのような長期的な戦略とは対照的に、スキャルピングは精度の必要性を重視しています。その結果、単純な成行注文での取引のエントリー、決済が十分でないことが多く、さらに精度の高い取引が求められます。以下は、スキャルピング戦略を実行するために使用される主な注文の種類です。

  • 成行注文: 発注された後、成行注文は、最高の利用可能な価格ですぐに約定されます。成行注文は、スキャルピング手法とは相反して、大きなスリッページがよくあります。にもかかわらず、自動化された戦略と組み合わせてスキャルピングに使用されることがよくあります。
  • 指値注文(リミット): 指値注文は市場で発注され、価格が指定された価格帯に達するまで成立しません。買い指値注文は現在の価格の下にあり、売り指値注文は現在の価格の上にあります。指値注文は、正確さと正確な市場のエントリー、決済を提供し、完璧な利益目標の設定ができます。
  • 逆指値注文(ストップ): 逆指値注文は、取引の損失を制限します。 逆指値注文は、価格が指定された価格帯に到達するまで約定されません。買いの逆指値注文は価格の上に位置し、売りの逆指値注文は価格の下に位置しています。

スキャルパーの武器になる貴重なツールのひとつは、ブラケット注文です。ブラケット注文とは、完全自動売買管理装置のことです。 ブラケット機能では、マーケットエントリー後すぐにプロフィットターゲット注文と逆指値注文(ストップロス)の両方を発注することになっています。また、急速に変化する不安定な市場で役立つ機能です。

スキャルピングの心理学

スキャルピングは特定のタイプの性格に最も適しています。 具体的には、トレーダーは、特にシステムを利用するスキャルパーの場合には、取引の決定をコンピュータに引き渡すことに抵抗がなく、どのような衝動が生じても取引システムに従うことができるような、高い規律を持っている必要があります。

また、スキャルパーは、一度決めたことを疑うことなく、躊躇することなく、迅速な判断ができることが求められます。 また、取引が期待通り、または期待通りに進まない場合でも、それを認識し、取引を終了することで状況を是正するための行動を取ることができる柔軟性も必要です。

スキャルパーになるべきか?

日足チャートを利用して、一晩中企業の価値に基づいて売買の判断を下すポジショントレーダーだとしたら、おそらくスキャルピングを楽しむことはできないでしょう。 しかし、次のトレードまで数日待つことにイライラして、主にローソク足のパターンに基づいた秒単位のトレードを好む場合は、スキャルピングが適しているかもしれません。

スキャルピングは、トレーダーが数分以内にまる一日の利益を出す可能性があるため、簡単に見えることがあります。現実的には、スキャルピングは失敗の余地がほとんどないので、やりがいがあります。スキャルピングをやってみようと思ったら、コンスタントに利益を得られるようになるまで取引シミュレーターを利用して、逆に動いた時にトレードを終了させないなど、初心者のミスをしなくて済むようにしましょう。

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